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NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN【2049】の掲示板 2016/03/08〜2017/08/11
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>>868
私の説明では少しニュアンスが違うかな？？
まぁ言いたい事は同じです
日々、期近売り、期先買いのオペレーションが行われるという事。
その結果、減価（ここは増加ですが）の力が働くって事ですね。
（あくまでも平常時のボラ構造の場合ですが）
時価はマーケットでの売買なので仕方ないですね。
為替の影響はどの程度なのか見ていませんが、
今日の引け時点では野村のマーケットメイクから22150～22200程度が理論値だと思います。
デリバ住民
>>853
>短期先物指数というのは、直近限月と翌限月のVIX先物で残存1ヶ月の仮想先物を作り その価格に連動するのが1552、そのインバースがここです。
^^^^ OK
>この価格に連動させるためのオペレーションにより、
日々の動きとは別に1552は中長期で減価の力が働き、ここは増価の力が働きます。
OO てか、仮想先物を作るPROCESSにより
1552は中長期で減価の力が働き、ここは増価の力が働きます OO
よのう
それにしてもTODAY 1552 -1 ここも -130 How Come ?
IS IT a FX Impact ？