国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/09/13〜2020/09/22

>>761

要はVIX先物は30日後のVIX指数を当てるゲームのようなものだと思ってんのよね
30日前よりは当然に1日前の方が決済価格を正確に見定めることができるはずで
これは例えるならばVIX指数が ”的” でそれを30ｍ離れたところからダーツを投げるようなもので
そして1日経過すると1ｍ前に進み29ｍから投げる
そうして最終的に”的”から1mの所から投げることで正確に”的”に当てられる、そんなイメージ
第二限月は60ｍ手前から投げ、同じように1日1m進み30m進んだところで第一限月になるイメージだ
SPVIXSTは30mから投げて、第一が1m進んだ分第二から1m補充して1mバックして再び30ｍから投げる
第一が1m進めば第二から補充して常にそして永遠に30ｍを維持し続ける
それがSPVIXSTの特徴

そしてこれは距離が離れれば離れるほどダーツの精度は落ちるし
それは不確定要素が増える為だと考えられる
市場の見通しも長ければ長いほど不確定要素は増える