投稿一覧に戻る 国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/04/08〜2020/04/14 1192 梯子 2020年4月15日 00:24 >>1185 ちょっとコレは勘違いされてしまう書き方してしまったんですけど、三菱が集めたお金の運用はVIX先物でコンスタントマチュリティにより日々ローリングさせていますので、バックワーデーションでは日々差益が貯まっていそうに見えますが、一方で価格そのものも最高値からは下がってるので最高値付近でローリングした分の評価額は減ってる筈でそれはローリングによる差益で埋められるものではありません しかもコレはあくまでも三菱の運用の結果の話で我々の取引価格は計算によって決まってるのでなんら恩恵は受けられません 例の分かりにくい計算式では期近物を売り、期先を買うという計算式にはなっていません 期近物の前日比と期先の前日比をコンスタントマチュリティで決められた割合で合成してその日の1552の前日比とする、という計算式になっていて擬似的に期近物を売り、期先を買うという計算と同じ効果を得ています 分かりやすく説明したいのですが余計に分かりにくかったかもしれません、ごめんなさい… そう思う10 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
梯子 2020年4月15日 00:24
>>1185
ちょっとコレは勘違いされてしまう書き方してしまったんですけど、三菱が集めたお金の運用はVIX先物でコンスタントマチュリティにより日々ローリングさせていますので、バックワーデーションでは日々差益が貯まっていそうに見えますが、一方で価格そのものも最高値からは下がってるので最高値付近でローリングした分の評価額は減ってる筈でそれはローリングによる差益で埋められるものではありません
しかもコレはあくまでも三菱の運用の結果の話で我々の取引価格は計算によって決まってるのでなんら恩恵は受けられません
例の分かりにくい計算式では期近物を売り、期先を買うという計算式にはなっていません
期近物の前日比と期先の前日比をコンスタントマチュリティで決められた割合で合成してその日の1552の前日比とする、という計算式になっていて擬似的に期近物を売り、期先を買うという計算と同じ効果を得ています
分かりやすく説明したいのですが余計に分かりにくかったかもしれません、ごめんなさい…