国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/04/08〜2020/04/14

>>1185

ずーっと勘違いしてました。
教えていただいて、ありがとうございます(人´∀`)♪

>>1185

ちょっとコレは勘違いされてしまう書き方してしまったんですけど、三菱が集めたお金の運用はVIX先物でコンスタントマチュリティにより日々ローリングさせていますので、バックワーデーションでは日々差益が貯まっていそうに見えますが、一方で価格そのものも最高値からは下がってるので最高値付近でローリングした分の評価額は減ってる筈でそれはローリングによる差益で埋められるものではありません
しかもコレはあくまでも三菱の運用の結果の話で我々の取引価格は計算によって決まってるのでなんら恩恵は受けられません
例の分かりにくい計算式では期近物を売り、期先を買うという計算式にはなっていません
期近物の前日比と期先の前日比をコンスタントマチュリティで決められた割合で合成してその日の1552の前日比とする、という計算式になっていて擬似的に期近物を売り、期先を買うという計算と同じ効果を得ています

分かりやすく説明したいのですが余計に分かりにくかったかもしれません、ごめんなさい…