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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2023/08/25〜2023/08/26
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>>800
プロですね。
一番、というか、そういうことか、と納得しました。
予めストックしておかないとマーケットの変動次第では、大きな損失がでるからヘッジした結果、株価は必然的に上がる。オプション取引が個別株で普及していない日本の視点からだと見えなかったところでした。
ありがとうございます。 -
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>>800
ストライクより価格が下がって、OTMだと相手が権利を行使しないので、オプションそのもののプレミアのみ考えればいい、でもOTMになっていくとどんどんオプションプレミアム下がりガンマも下がるので、売りつけているwriterはそれに応じて現物を売って、いくという感じでしょうか？
でもそれだと、writerは売ってる分のコールの儲けは少なくなる？？？しかも上昇傾向の時に買った現物は下がったところで売るので損になる？？全然違うかな、、、 -
>>800
逆<_日本語間違い
オプション取引量は10%程度、それだけで年初から三倍が説明できるわけない。
aru、shiは裏垢か(笑) -
>>800
勉強になります。ありがとう
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>>800
BADが１２もついてるよ（笑）
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>>800
Writer＝引受人
ロイド等の保険引受人と同じ意味で合ってますか？
クック諸島はイイですよ
Epicureanism
shi*****
tac*****
wcx*****
USSFAN
>>797
逆ですよ。ここは決算前のメディアでの買い煽りでオプションがかなり買われていて、CALLオプションが買われるとCALLの売り手である(Writer)機関がもしそのストライクに到達した場合現物株を相手に渡さなければいけないので、ヘッジとしてある程度株を買っていたんです、それが決算前の上げです。
ただし、その後CALLのストライクよりも株価が下がってしまえば渡す為に買っておいた株が必要なくなって、gammaに応じて売るんです。
オプションgammaというものをニュートラルにする為ですね。