投稿一覧に戻る (株)JMS【7702】の掲示板 2021/02/13〜2021/03/09 900 探検家 2021年3月4日 10:37 >>899 加えて、HFの買い戻しの板もあります。 この銘柄はマーケット全体との相関性は高くありませんが、多くのHFは個別株のショートポジションを持つと同時に先物(流動性の高いNK225)で買いヘッジする事が多いです。 直近、225が安くなる中この株の値動きは小幅に留まりパフォーマンスが悪化しています。併せて、流動性が乏しいので予め板に並べて置く必要が高いです(高流動性銘柄では板を並べて自分の買いを晒す行為はしません)。 直近の空売り報告によれば3/2にMS経由で27,800株買い戻しをしています。その時の出来高は166,200株で関与率は17%弱とそれ程多くないように思えますが、実際の発注は訂正/取消を含めれば約定株数の数十倍になる事もあります。板を見ていると、良く4-5tickがパッ、パッと変わっている様が見えますが、それらは、訂正/取消/新規発注をAlgoで行っています。 大きな板がよくなくなったり移動したりしますが、それらもAlgoの挙動の一つです。よく言われる「見せ玉」とは異なります。 そう思う12 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
探検家 2021年3月4日 10:37
>>899
加えて、HFの買い戻しの板もあります。
この銘柄はマーケット全体との相関性は高くありませんが、多くのHFは個別株のショートポジションを持つと同時に先物(流動性の高いNK225)で買いヘッジする事が多いです。
直近、225が安くなる中この株の値動きは小幅に留まりパフォーマンスが悪化しています。併せて、流動性が乏しいので予め板に並べて置く必要が高いです(高流動性銘柄では板を並べて自分の買いを晒す行為はしません)。
直近の空売り報告によれば3/2にMS経由で27,800株買い戻しをしています。その時の出来高は166,200株で関与率は17%弱とそれ程多くないように思えますが、実際の発注は訂正/取消を含めれば約定株数の数十倍になる事もあります。板を見ていると、良く4-5tickがパッ、パッと変わっている様が見えますが、それらは、訂正/取消/新規発注をAlgoで行っています。
大きな板がよくなくなったり移動したりしますが、それらもAlgoの挙動の一つです。よく言われる「見せ玉」とは異なります。