投稿一覧に戻る 国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/08/30〜2020/09/07 941 梯子 2020年9月6日 22:20 そもそもボラティリティとは標準偏差のことだと断定していいです 標準偏差は正規分布に従うものでこれは確率論の話になってくる 始まりはロシアの数学者コルモゴロフが微分方程式に確率論を導入したことで、それは特殊な微分方程式だけだったのだけれども日本の数学者伊藤清氏がその規則性を研究して一般化し、確率微分方程式が確定された その伊藤過程を踏み台にして出来たのがブラック&ショールズ方程式なので当然に確率論的な要素は持っています ブラック&ショールズモデルの肝は不確定要素を排除して安定運用するポートフォーリオを組むことにありますが一般的なイメージはボラティリティに関する計算方法のような感じですがちょっと違うかもしれません 僕もまだ勉強中なのでざっくりなイメージですけど そう思う28 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
そもそもボラティリティとは標準偏差のことだと断定していいです
標準偏差は正規分布に従うものでこれは確率論の話になってくる
始まりはロシアの数学者コルモゴロフが微分方程式に確率論を導入したことで、それは特殊な微分方程式だけだったのだけれども日本の数学者伊藤清氏がその規則性を研究して一般化し、確率微分方程式が確定された
その伊藤過程を踏み台にして出来たのがブラック&ショールズ方程式なので当然に確率論的な要素は持っています
ブラック&ショールズモデルの肝は不確定要素を排除して安定運用するポートフォーリオを組むことにありますが一般的なイメージはボラティリティに関する計算方法のような感じですがちょっと違うかもしれません
僕もまだ勉強中なのでざっくりなイメージですけど