投稿一覧に戻る NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN【2038】の掲示板 2020/04/24 1234 eek***** 2020年4月24日 18:18 >>1188 choさんとtikuさんのご意見を参考に組み立てますと、下記のような式ですかね? 前日のドバイ原油指数a1、当日のドバイ原油指数a2とすると 当日の理論値(TP):a1*{(a2/a1-1)*2+1} a1=100,a2=105とすると TP=100*{(105/100-1)*2+1} =100*(0.05*2+1) =110 こんな感じですかね。 ドバイの原油価格指数はJPXの相場表から引っ張り出せばいいのですね。 ちなみにインディカティブNAVは乖離を表す一種のガイドラインみたいなものですね。 素人ですみません。原油おもしろそうですね。 そう思う6 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
eek***** 2020年4月24日 18:18
>>1188
choさんとtikuさんのご意見を参考に組み立てますと、下記のような式ですかね?
前日のドバイ原油指数a1、当日のドバイ原油指数a2とすると
当日の理論値(TP):a1*{(a2/a1-1)*2+1}
a1=100,a2=105とすると
TP=100*{(105/100-1)*2+1}
=100*(0.05*2+1)
=110
こんな感じですかね。
ドバイの原油価格指数はJPXの相場表から引っ張り出せばいいのですね。
ちなみにインディカティブNAVは乖離を表す一種のガイドラインみたいなものですね。
素人ですみません。原油おもしろそうですね。