(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場【1699】の掲示板 2015/07/18〜2015/09/29

>>217

この商品の（円換算前の）参照指標であるNOMURA原油インデックスのルールブックによれば・・
　http://qr.nomura.co.jp/jp/oil/docs/Oil_rule201204.pdf　　←の５ページ目

pdf の数式を見てもよく分からないので、実データを用いて検証してみたところ、
（１）毎月NY市場の第４営業日までは　直近第１限月のWTI先物価格に連動
（２）毎月NY市場の第５営業日は、直近第１限月と第２限月の平均値に連動
（３）毎月NY市場の第６営業日以降は、直近第２限月のWTI先物価格に連動
　・第１限月の最終取引日の翌日からは第２限月が第１限月になるので、自動的に（１）に戻る
ということを確認しています。　

なお、「連動」　とは、両者の前日比変化率が等しいという意味です。