国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2021/01/30〜2021/02/02

>>764

以前の投稿で恐縮ですが...
ご参考になれば...

チャート上では2011年に300万を超えていますが2017年に受益権の併合を1:200にて行っております。ご注意下さい。

先物取の鞘の状態は
「VIX central .com」を検索して頂ければご覧になれます。現在はｺﾝﾀﾝｺﾞ(順鞘)の状態で、次限月切替後ﾊﾞｯｸﾜｰﾃﾞｼｮﾝ(逆鞘)を示唆しています。次
切替日は「株式マーケットデータ SQ」で検索

この先物の減価については
以前、この板でhasigoさんが解説してくださいました。前日比が先物の価格構成に重要で
ｺﾝﾀﾝｺﾞだから必ず減価する訳ではありません。
限月のグラフ上の見えている状態は翌限月までの残営業日によって、その影響が異なります。
営業日20日なら当日100(1限月):0(2限月)
は、翌日95(1限月):5(2限月)
その、翌日は90(1限月):10(2限月)と言う具合
です。これは原油などの他の先物でも同様の
考え方です。