国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/10/30〜2020/11/03

>>34

おはようございます(´・ω・｀)
惜しい、ニアピン賞ｗ
SP500先物のSPVIXSTの変動は、価格じゃ無くオプション取引の量×時間です。
上に下にカックン📈カックン📉して時間に対して変動幅が大きいと上がります。
（変動幅が小さい（予想変動率以内）と、ヨコヨコ推移もしくは下がります）
（↑ここまではvix指数と同じ計算・変動率です。）

それに今月限と翌月限の2ヶ月分の変動率を合算した数値がSPVIXSTとなります。
第3水曜日のSQに限月の入れ替えが行われ、そこから翌月のSQまでの営業日数を
100から割って（今月は翌月まで4週で20日なので5ずつ移行）今月限と翌月限の
割合を算出して、それぞれの限月を別計算し、比率を合算した数値となります。

今日10月30日だと今月限60%・翌月限40%の比率で計算・変動しますが、先物の
取引として、期日に近いものほど活発に取り引きされるので、翌月限の比率が高く
なるほどカックン📈カックン📉が多くても反映される比率が低くなる傾向があり
ますので、翌月限まで影響が出るような大きな変動があればなお良しなのです。

なので期日限から30日間だけで単純計算されるvix指数と、2ヶ月限の比率計算で
算出されるSPVIXST値と動きが違ってきます。（ここが似て異なる部分ですね）

※hasigoさん、間違いありましたらご指摘願います。