投稿一覧に戻る
国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2021/03/14〜2021/03/16
-
>>90
ここでまたややこしい話をするんですけれども
もともと僕らが１５５２を買ったお金はＶＩＸ ＳＨＯＲＴＪＡＭ１８０１ＮＯＴＥとＶＩＸ ＳＨＯＲＴ ＢＡＲＣ２０１２ＮＯＴＥという社債にほぼ１００％投資されてました
それゆえに基準価格決定に計算式が必要だったのです
それが金融庁の指導で目論見書に謳ってるようにＶＩＸ先物で日々ロールさせて運用しなさいと通達が有りＶＩＸ先物を使いｒｏｏｍ５１１０の話のような運用を三菱はしなくてはならなくなりました
それは三菱のサイトの設定来データをダウンロードすれば途中から先物での運用が始まってるのが確認出来ると思います
画像は平成２９年に社債で運用されてた頃のものです
梯子
>>82
ｒｏｏｍ５１１０は１５５２を解説してるサイトとして一番有名なところで２０１１年２０１２年頃のココの住人は誰でもそこを見て研究したもんだよ
でもね、今はそこに書かれていること以上のことが分かってきていて寧ろ初心者の誤解を生んでる元になってる
そして５１１０の管理者はＶＩＸショック前に更新をやめてるけれども、その後も１５５２のスレや住人が持つ個人スレも読んでいたようだよ
僕がＶＩＸショック後の２０１８年から１５５２の計算式の解読を始めてｈａｓｉｇｏ式を完成させた時に事後了兄貴の個スレにそれを報告しに行ったとき、「ｒｏｏｍ５１１０の中にＳＰＶＩＸＳＴの計算式の分母の計算式はあったけど分子の計算式はどこにも書かれてないからおそらく管理者は計算式を理解してなかったはず」、
と書いたら２ヶ月後くらいに分母の計算式もｒｏｏｍ５１１０から消えて無くなってた
彼のロールオーバーの話は正しいのだけれども、ＳＰＶＩＸＳＴに関してはそのような計算になってないんです
それは計算式に基づいて毎日弾き出してるｈａｓｉｇｏ式が何よりの証拠なのです
なので第一限月を売って第二限月を買うからコンタンゴ下では減価するというロジックあまり宣伝しないほうが良いと思います
昨日妙に絡んできたナントカという人も同じロールオーバーのイメージで主張してきたけれども、それを強く否定したのも同じ理由です