投稿一覧に戻る NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN【2038】の掲示板 2020/09/08〜2020/09/17 311 rei***** 2020年9月9日 10:01 先物型ETFの運用者は、期日が近い先物を売り、期日が遠い先物を買う（これをロールオーバーと言います）ことを繰り返しています。このとき、コンタンゴにより期日が遠い先物の方が高いことが多いため、いわば「同じ商品を安く売って高く買い直す」ことを繰り返す形になるのです。 その結果、時間が経てばたつほど、先物型ETFの価格が減価していくことになります。 そう思う11 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
先物型ETFの運用者は、期日が近い先物を売り、期日が遠い先物を買う（これをロールオーバーと言います）ことを繰り返しています。このとき、コンタンゴにより期日が遠い先物の方が高いことが多いため、いわば「同じ商品を安く売って高く買い直す」ことを繰り返す形になるのです。
その結果、時間が経てばたつほど、先物型ETFの価格が減価していくことになります。