(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場【1699】の掲示板 2015/07/18〜2015/09/29

>>182

いえ、違います。

NOMURA原油インデックス は ドルベースの原油価格の指標値であり、のETFのベンチマーク指標は、「円換算後の」NOMURA原油インデックス です。

ベンチマーク指標＝　NOMURA原油インデックス　×　翌日のBTMU公表のドル円仲値　となっています。

ベンチマーク指標と基準価格は下記ページで過去に遡って検索できるので、やってみてください。
http://nextfunds.jp/lineup/1699/detail.html

たとえば、
2010年5月28日の NOMURA原油インデックスは 　965.28
2010年5月31日の BTMU公表ドル円仲値は　　91円31銭　でした。
よって、　965.28　×　91.31　＝　88,139.72

これは上記ページで検索した 2010年5月31日のベンチマーク指標とピタリと一致します。

同様に、
2015年7月31日の NOMURA原油インデックスは、　438.38
2015年8月 3日の BTMU公表ドル円仲値は　124円04銭 　でした。
よって、　438.38　×　124.04　＝　56,866.14

これも公表された 2015年8月3日のベンチマーク指標とピタリと一致します。

つまり、NOMURA原油インデックス の ロールオーバーコストは、そのままベンチマーク指標に正確に反映されているということです。

なお、
2015年8月3日のベンチマーク　÷　2010年5月31日のベンチマーク　－１＝　ー35.48％
2015年8月3日の公表基準価格　÷　2010年5月31日の公表基準価格　－１＝　ー37.75%
でした。

この差 ー2.27％が過去５年間の　信託報酬（マイナス要因）＋金利収入（プラス要因）だと思われます。