WTI原油価格連動型上場投信【1671】の掲示板 2020/05/01〜2020/05/02

>>546

総資産はアメリカ債券や手数料等の負債も計算しないとだよ

① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総
額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇有価証券先物取引等（外国）
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の発表する清算値段または最終
相場で評価します。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
る者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわ
が国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
＜シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社＞
ホームページアドレス：http：//www.simplexasset.com/
電 話 番 号：03-5208-5211


目論見書抜粋

> 返信ありがとうございます。
> 開示資料では4月30日の1口当たり純資産487円、保有建玉は7月限り9,128枚、8月限り22,225枚とあります。
> 7月限りと8月限りの昨日の引け値21.85ドル、24.37ドルと現在値22.27ドル、24.64ドルへの変化率を加重平均すると1.3%。
> 487×1.013＝493円
> こういう単純な計算ではないのでしょうか？
>
> もちろん一切追加でロールオーバーしていないことが前提ですが。