国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2021/04/14〜2021/04/18
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>>752
2323おじさんさん、引き継ぎのご連絡ありがとうございます(´・ω・`)
データ纏めるのにお時間いただきました🙇
では早速、hasigo式計算法(の雲竜型実験版)の説明からしますね。
まずデータの取り方ですが、VIX先物のSQ日が毎月第3水曜日です。
ですので、基準を第3水曜日から翌月第3火曜日までを1ヶ月のデータとします。
4Qは5週ありましたので25日分、大体は4週20日分(祝日を除く)になります。
自分は意固地なジャストシステム派なので(笑)エクセルは使わずメモ帳と電卓で
下の画像のようなデータを作ってますが、エクセルで初期設定すれば簡単に出来る
と思いますので、まずそこまでのデータ取りの部分から始めます。
画像にも載せてますが、A~Hまでを区割りして以下のような設定でいけると思い
ますが、そこは使い勝手の良い方法でお試し下さい。
Aは日付(東京市場の祝日基準で)
Bは当日のSPVIXST終値※下記参照
Cは円ドル為替(午前10時過ぎに発表される為替仲値値)を当てはめます。
※書き込みする時の数値ではありません。ここの部分は後で説明します。
Dは1552の総口数※午前11時頃に公式発表されます。これも後で説明します。
Eは1552の総資産金額
Fは1口あたりの金額(E÷D=F)を小数点4位まで取った数字(5位四捨五入)
Gは1552の乖離率 ※公式のデータに記載されています。これも後ほど。
Hはその日の計算関数値(F÷B÷C÷2=H)を小数点6位まで(7位四捨五入)
※NYの相場が終わった後、SPVIXSTが一時動かなくなりますが、午前5時40分
(冬期は6時45分)位に最終調整で動く事が多いので注意して下さい。
(いつもこの最終調整値が出るのを待ってから、朝の予測値を書き込んでいます)
※急変(急騰・暴落)時は、6時(7時)過ぎる場合があります。
GoogleのSPVIXSTグラフの右側に「前日の終値」書いてますので再確認を。
※画像の下の部分、日付とSPVIXSTと為替まで書き込む位置に注意して下さい。
SPVIXSTは終値を翌日付に、為替は当日発表値、その他は翌日発表のズレが生じ
ますので、この点だけ気を付けて下さい。
2323おじさん 2021年4月17日 09:40
>>730
雲竜型さんの投稿はいつも参考にさせてもらっております。
お体の方、お大事にください。
関数値の計算方法は自分が引き継ぎたいと思っていますが、
具体的なやり方とか、直近の日々の計算値データとか
ご教授いただけると幸いです。