グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2021/01/28〜2021/02/25

基準価額予想の精度を上げるため、mikeさんのように「円相場の変化」を考慮することを検討しています。

日興AMの資料によると、基準価額の決定方法は下記の通りとなっています。
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基準価額の算出に反映する価格やレートは、以下のようになります。

国内の資産 → 基準価額を算出する当日の市場の終値
海外の資産 → 基準価額を算出する前営業日の各海外市場の終値
為替 　　　→ 基準価額を算出する当日の午前10時頃の為替レート*

*為替相場が大きく変動した場合は、適用為替レートを変更する場合があります。
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そこで、過去の基準価額データと、毎営業日に銀行から10:30頃に発表される「公事相場」のデータを使って、「円相場の変化を考慮した基準価額予想の誤差」を検証してみました。

結果は下図の通りで、円相場の変化を考慮しない場合「概ね±200円以内」だった予想誤差が、円相場の変化を考慮した場合「概ね±100円以内」に向上しました。

ただ、円相場の変化を考慮することで、かえって誤差が大きくなってしまう場合もあるので、今後も引き続き検討していきます。