シンガポール STI【^STI】の掲示板

>>125

GSは12月限SQでは、日経225指数で20,074円以下での着地を狙ったポジションになっています。
CALL20,000▲2,229枚売り越し（デルタショート▲1,145）、PUT20,000+1,549枚買い越し（デルタショート▲752）のポジションが20,000円越えを依然として拒否しています。
期中の評価損益：▲1億4,388万円の評価益。
満期の評価損益：+1億6,855万円の評価益です。
相場の下落を狙うPUTポジションの建玉枚数：ネットで+1,136枚買い越し
相場の上昇を狙うCALLポジションの建玉枚数：ネットで▲2,740枚売り越し
The Greeks（指標）：
●Delta⇒▲2,088
●Gamma⇒▲94
●Vega⇒▲20,267,000円（I.V.1%の上昇のポジション価値損失額）
●Theta⇒+19,670,000円（1日分のポジション価値増加額）

◆GSの12月限日経225オプションの各行使価格別のネット売買高
11月13日（金）～本日まで
【CALLオプション】ネットで+409枚買い越し中（前週比▲1,420枚売り越し）
【PUTオプション】ネットで+2,137枚買い越し中（前週比+818枚買い越し）
GSの大口売買（11月13日～本日まで）：
CALL20,500ネットで+415枚買い越し（今週はネットで▲150枚売り越し）
CALL20,250ネットで+537枚買い越し（今週はネットで▲755枚売り越し）
CALL20,000ネットで▲949枚売り越し（今週はネットで▲480枚売り越し）
PUT19,500ネットで▲973枚売り越し（今週はネットで▲352枚売り越し）
PUT19,000ネットで+1,981枚買い越し（今週はネットで+809枚買い越し）

【総評】
①
GSの各行使価格の売買手口からは下は19,000円、上は20,000円になっています。
②
今週のGSは12月限日経225先物を2営業日でネット+10,480枚買い戻しています。
12月限日経225先物の買い戻しは3月限日経225先物へのロールオーバー。
GSによる12月限日経225先物の買い戻し－3月限日経225先物売りの軌跡：
12月01日：12月限+4,450枚買い≒3月限▲4,450枚売り
11月30日：12月限+2,300枚買い≒3月限▲2,300枚売り
11月27日：12月限+1,000枚買い≒3月限▲1,000枚売り
11月26日：12月限+1,000枚買い≒3月限▲1,000枚売り
11月25日：12月限+1,300枚買い≒3月限▲1,300枚売り
11月24日：12月限+1,400枚買い≒3月限▲1,400枚売り
11月20日：出現せず。
11月19日：12月限+1,150枚買い≒3月限▲1,150枚売り
11月18日：12月限+100枚買い≒3月限▲100枚売り
11月17日：12月限+1,150枚買い≒3月限▲1,150枚売り
11月16日：出現せず。
本日の買い戻し（+7,659枚買い越し）は12月限買い（+4,450枚買い）－3月限売り（▲4,450枚売り）のロールオーバーが含まれていますが、真水の新規買いも入り出しており、状況の変化を感じます。
GSは今週では3月限は売り越し建玉を新たに▲7,659枚積み上げ▲19,060枚まで膨れて来ています。
（尚、今週のGSは12月限買い－3月限売りのロールオーバー2件（±6,750枚）実行。）

④
本日はナイト取引でネットで▲554枚売り越し、日中取引（前後場）でネットで+8,213枚の買い越しでした。
買い越しの内+4,450枚はロールオーバーに伴う買い戻しですので、真水は+7,659枚-5,197枚=+2,462枚の買い越しでした。
本日時点でのGSの12月限日経225先物は▲6,274枚の売り越し建玉、3月限日経225先物も▲19,060枚の売り越し建玉とGSは再度ショートポジションを積み上げ続けていますので上値追いは注意しておきたいです。
ただ、短期的にはGSは11月24日から本日まで6営業日で+14,086枚を買い戻し（簿価：+2,804億円）ています。GSが早急なロールオーバーを仕掛けて後相場は「待ってました!!」とばかりにやや急激に動く傾向（高値を付けるか急落）があり、注意したいです。