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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2024/05/01〜2024/05/02
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552
>>549
Spilloverの出してくれてるのは正直言って訳わかんないformulaやったけど、頭いい人には分かるんやろね😉
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565
>>549
ざっと読みましたけど
ボラティリティとリターンを合成した数字を比較してるので
投資家が見ても役に立たなくないですか？w
価格が動く要因については一切解析されておらず
価格の動き自体の相関性を調べる資料だったんですがｗ
>The analysis in this paper is conducted for both asset returns and >volatilities.
>The reason for considering both has to do with some differences in the way >they capture the comovement of assets.
us_*****
wan*****
>>543
IMFからもっとちゃんとしたリサーチ出てるよ。
Diebold and Yilmaz's spillover approach を用いたstudy Covid前とCovid後での変化とかもリサーチされててとてもinterestingな内容、私も間違えてる部分もあったけど、すごく面白いよ絶対読む価値あると思う。
貼れなかったけど、‘New Evidence on Spillovers Between Crypto Assets and Financial Markets’
で調べてみて、もっと細かくリサーチされてるよ。
Like I said 私も間違った部分もあったけどcorrelatesしてる部分もある特にFedのバランスシートなんかCovid後のstudyもcompareされてるから読んでみて、そういう単純なものではなかった。
こういうのいいね勉強になる。