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メモとか雑記とか♪の掲示板
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>>37156
> 10月限と12月限のオプション建玉のデルタ、現在は+1兆3000億円。
今の時点でΔは-2600億円位か。下限は-20000億位が過去則なので
ザラバでみたらまだ下げ余地ありそうですね。
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>>37156
> 10月限と12月限のオプション建玉のデルタ、現在は+1兆3000億円。
今の時点でΔは-2600億円位か。下限は-20000億位が過去則なので
ザラバでみたらまだ下げ余地ありそうですね。
よもぎ大福 2019年9月14日 18:36
10月限と12月限のオプション建玉のデルタ、現在は+1兆3000億円。
過去、デルタが上に傾いた時は1兆5000億円位が限界だったようなので、伸びしろはあと2000億円ちょいか。日経先物100円動くと1500億円位はデルタが変わるので・・・12月限先物で21000円位が上値の限界かも知れませんね。
IVが一桁なるなら、全体のデルタ感応度も下がるのでもうちょい上値
あるかもしれない。それでも22500円越えては厳しそう。
22500円前後でIVが一桁なったらいい売り時だと思います。
ATMのIVから想定される10月限のレンジは今のところは
22855円~19897円。