メディシノバ板からはみ出して政治を語るの掲示板

先物自動売買　スリッページの重大な問題。

想定が甘く、スリッページは１で考えていました。
先物ミニの場合、５円。
スリップ１でも、27,000円に対して、0.02％と大きめ。

ショート戦略のスリップの影響　１年データ
スリップ０：プラス１６６％
スリップ１：プラス７２％

スリップ２：マイナス２２％


１０円ずつ、不利に約定すると、マイナスの成績。
ロングは、２でもプラス７９％と優秀。

これは、
ロングは１２３回
ショート２８５回
とエントリー回数の違い。

約定タイミングのずれから、１０円〜２０円のズレはありそう。
今の所、有利と不利両方あるものの、最大利益が減っても、エントリー回数を絞る方向で考えるのがよさげ。