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日銀、6月の国債買い入れ額維持 市場は減額観測も 日銀は31日、6月の国債買い入れオペ(公開市場操作)の予定を公表した。1回あたりの買い入れ額や実施回数を5月から据え置いた。 日銀は長期金利を抑える長短金利操作(YCC)を3月に終了した後も国債の買い入れを続ける方針で、予定通りなら月6兆円程度の規模が続く。 日銀は四半期ごとに1回あたりの国債購入額の予定を幅を持って示している。4〜6月の予定は公表済みだが、毎月末に翌月の実施日を公表するタイミングで購入額を変える可能性も市場では意識されていた。 日銀はYCC解除後の国債購入について「これまでとおおむね同程度」の買い入れを続ける方針を決めた。あらかじめ示した予定の範囲内で市場動向や需給に応じて買い入れ額を調整することにしている。 YCC解除後は13日に初めて残存期間「5年超10年以下」の買い入れを減らし、月換算では約2000億円の減額となった。「1年超3年以下」を巡っては23日に応札額が通知額に届かない「札割れ」が起きたため、需給変化に対応するため今後の減額を予想する声もある。 市場では日銀の減額観測などを背景に長期金利が上昇傾向にある。30日には10年物国債の利回りが一時1.1%とおよそ13年ぶりの高水準をつけた。
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日銀国債購入、5月5.7兆円 20年2月以来の少なさ 日銀による5月の国債購入額が5.7兆円となり2020年2月以来、4年3カ月ぶりの少なさとなった。日銀が今月13日に定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の1回あたりの購入額を500億円減らしたためだ。今年3月の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃後、早くも月間購入額は目立って減少した。日銀がさらなる減額に踏み切るとの思惑は強まっている。 日銀が5月に実施した国債(物価連動債などを含む)の買い入れオペの落札額を集計すると購入額は計5兆6997億円だった。今年1月から4月まで5.9兆円の買い入れが続いたが、5月は前月から2192億円減った。新型コロナウイルス禍が深刻になる直前である20年2月(5兆85億円)以来の少なさだ。 日銀は13日の定例の国債買いオペで残存期間「5年超10年以下」の利付債の購入予定額を4750億円から4250億円へと500億円減らした。5〜10年は月4回の買い入れを実施しており、月間でみると約2000億円減った。 31日のオペでは「5〜10年」の月内2度目の減額はなく「3〜5年」の利付債など他の年限でも購入予定額を据え置いた。JPモルガン証券の山脇貴史氏は「足元の金利上昇ペースをみるとこのタイミングでの減額は金利急騰の可能性もあり難しかったのだろう」と分析する。 債券市場では通知前、「13日に比べ為替が円安に振れており、購入減額観測を強めている」(国内証券の債券ストラテジスト)との声もあった。13日時点では1ドル=156円前後だった円相場は、現時点では1円ほど円安・ドル高に振れている。
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債券15時 長期金利、1.07%に上昇 日銀オペ弱い結果 31日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが前日を0.015%上回る1.070%に上昇(価格は下落)した。きょう日銀が実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で超長期債の落札利回りが市場の実勢より高くなり、弱めのオペ結果と受け止められた。超長期債の売りが幅広い年限に波及した。 日銀の国債オペで、残存期間「10〜25年」と「25年超」の落札利回りが市場の実勢より高くなった。日銀の政策正常化への思惑がくすぶり、金利の先高観が意識された。新発30年債利回りは前日比0.030%高い2.230%、20年債は0.015%高い1.880%にそれぞれ上昇した。 6月は3カ月に一度の大量償還月で国債需要が高まりやすい。だが年度末の3月などと比べ、現時点で買いは活発でないとの見方があった。長期金利は前日に一時、約13年ぶりの高さとなる1.1%へ上昇した後、低下に転じていた。前日は高い利回り水準に着目した買いがいったん入ったものの、31日はふたたび債券売りが優勢になった。 30日発表の1〜3月期の米国内総生産(GDP)改定値が速報値から下方修正され、インフレ圧力の鈍化を見込んだ債券買いで30日の米長期金利は低下した。このため31日は国内債先物に買いが先行したが、次第に日銀の国債買い入れ減額などを意識した売り圧力に押された。先物中心限月である6月物の終値は前日比21銭安の142円99銭と反落した。 きょうから新発債となった2年債利回りは0.005%低い0.400%、5年債は0.010%高い0.640%をつけた。 短期金融市場では大阪取引所の無担保コール翌日物金利(TONA)先物が上昇した。中心限月の6月物は前日の清算値比0.0150高い99.8650で終えた。全銀協TIBOR運営機関が発表した日本円の東京銀行間取引金利(TIBOR)3カ月物は、前日から横ばいの0.28727%だった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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債券12時50分 長期金利、1.065%に上昇 オペ「超長期が弱め」 31日午後の国内債券市場で、長期金利の指標である新発10年物国債利回りが前日を0.010%上回る1.065%へ一段と上昇(価格は下落)した。日銀の政策正常化観測が国債売りを促している。日銀による31日の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)では、残存期間「10〜25年」と「25年超」の落札利回りが市場の実勢より高くなり弱めの結果となったのも国債相場の重荷になった。 「10年超25年以下」と「25年超」は応札額を落札額で割った応札倍率が前回から低下した。低下自体は売り意欲の後退を示すとも受け止められるが、落札利回りから「超長期ゾーンについては投資家の売り圧力の強さを示す弱めの結果だった」(SMBC日興証券の奥村任氏)との声があった。 新発20年物国債の利回りは前日比0.010%高い1.875%、30年債は0.020%高い2.220%にそれぞれ上昇している。40年債は0.025%高い2.370%で推移している。先物の中心限月である6月物は前日比6銭安の143円14銭で午後の取引を始めた。一時143円07銭ときょうの安値をつける場面もあった。 短期金融市場では、現金担保付き債券貸借(レポ)金利が上昇した。日本証券業協会がまとめた東京レポ・レートで、翌営業日に始まる翌日物(トムネ)金利は前日比0.038%高い0.071%だった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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債券11時 長期金利、1.06%に上昇 日銀の減額思惑続く 31日午前の国内債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは前日比0.005%高い1.060%に上昇(価格は下落)した。30日の米長期金利の低下が支えとなる半面、日銀の国債買い入れ減額の思惑がくすぶり続け、国内債への売りを促した。 日銀が31日に通知した今月最後の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)では、残存期間「5年超10年以下」など5本すべての購入額を前回から据え置いた。だが、きょう夕方発表の6月のオペ運営方針(オペ紙)や6月の金融政策決定会合などをにらんで、日銀が国債買い入れ減額に動くのではないかと思惑がなお続いた。 6月は3カ月に一度の大量償還月で国債需要が高まりやすい。だが「年度末の3月などと比べ、今のところ国債買いが活発に入っている状況ではない」(国内証券の債券ストラテジスト)との見方があった。 30日に発表された1〜3月期の米国内総生産(GDP)改定値は速報値から下方修正となった。インフレ圧力が和らぐとの見方から米長期金利が低下し、国内債の先物には朝方は買いが先行した。だが、先物中心限月である6月物の午前終値は前日比7銭安の143円13銭と反落した。 新発20年債利回りは前日比0.015%高い1.880%、30年債は0.015%高い2.215%にそれぞれ上昇した。5年債は前日から横ばいの0.630%だった。 31日朝方に公表の4月の鉱工業生産指数は前月比0.1%低下と市場予想(0.9%上昇)に反してマイナスとなった。5月の都区部・消費者物価指数(CPI)は生鮮食品を除く総合の上昇率が4月から拡大した。いずれも債券相場への影響は限られた。 短期金融市場では、無担保コール翌日物金利(TONA)が横ばい圏。0.070〜0.078%で推移し、加重平均金利は前日比の日銀公表値(0.077%)とほぼ同じとなっているもようだ。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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>中国人民銀行、必要に応じて国債を売却する用意-ロイター Bloomberg News 人民銀がロイターに回答、オペ開始を準備か 習主席の古い発言が3月に再登場、人民銀の市場参加観測高まる 中国人民銀行(中央銀行)は、必要に応じて国債を含む低リスク債券を売却する用意があると、ロイター通信が30日報じた。人民銀が十数年ぶりに債券市場に参加する準備を進めているのかどうかを巡り、議論が再燃しそうだ。 この報道によると、中国に低リスク資産が欠けていることが人民銀のソブリン債市場復帰へのハードルかとロイターが質問したところ、人民銀は債券市場の変化および潜在的なリスクを注視すると回答した。 人民銀の計画はいまだ判然とせず、詳細も明らかでない。だが、市場の流動性を調節するために人民銀が国債の売買を開始する可能性を示唆した習近平国家主席の発言が今年3月に公表され、人民銀が流通債券市場に参入する可能性に投資家は注目を続けている。公開市場操作(オペ)での国債売買は、米国など主要国の中銀が活用している手法だ。 さらに最近では、人民銀は数カ月にわたる国債相場の上昇で、利回りが数十年ぶりの水準に低下したことに懸念を表明。利回り低下は資産バブルを生み、経済見通しを過度の悲観に陥れる恐れがある。 人民銀の国債保有高は近年ほとんど変わらず、2007年以降は大幅購入を実施していない。 この報道後、中国30年債利回りはそれまでの低下から切り返し、1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.55%を付けた。> アメリカみたいに資産バブルにしたら大変。 不動産バブルの後始末も大変だし。 そもそもは、リーマンショックの時、余裕のあった(債務のない)中国が大盤振る舞いをしたことが、中国の不動産バブルの原因になったとのこと。 それで一旦は世界は落ち着いたのですが。 日経は今日の窓を埋めるかどうか? 金利は一応落ち着いたみたいですね。
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日銀安達委員、国債購入の減額「需給で都度判断」 日銀の安達誠司審議委員は熊本市で29日に開いた記者会見で、日銀による国債買い入れの減額について「日々の(国債の)需給をみながらその都度判断する」と述べた。「減額ありきで長期金利が高騰しすぎると本末転倒だ」と指摘し、本格的な減額計画をあらかじめ示すことには慎重な認識を示した。 日銀が開いた熊本県金融経済懇談会の後に記者会見した。 日銀は3月の金融政策決定会合で国債を買い入れて長期金利を抑える長短金利操作を撤廃しつつ、国債の買い入れ自体は「これまでとおおむね同程度」で続けると決めた。これを受け、日銀は月約5兆〜7兆円の範囲内で国債を購入する方針を示し、実績は6兆円程度が続いている。 買い入れ額は今後減らす方針だが、本格的な減額が始まる時期やペースは未定だ。一方で、日銀は13日の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で、残存期間「5年超10年以下」の購入予定額を500億円減額した。これが「日銀が早期に国債買い入れ減額に動く」との市場の思惑につながり、長期金利の上昇に弾みがついている。 安達氏は減額の予見性を高める考えについて問われ、「時間軸は別として段階的に減らす選択肢をとった。予見性を示すと次の減額を期待する状況にどんどんなっていくため、今の段階では判断がつかない」と語った。
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市場、日銀の国債減額観測強める 購入目標未達で...日経 金融市場が日銀による国債買い入れ減額の観測を強めている。日銀が23日実施した国債買い入れオペ(公開市場操作)で、残存期間が1年超3年以下の国債の応札額が通知額に届かない「札割れ」が起きたためだ。日銀が今後買い入れ額を減らすとの見方につながった。...
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金融市場が日銀による国債買い入れ減額の観測を強めている。日銀が23日実施した国債買い入れオペ(公開市場操作)で、残存期間が1年超3年以下の国債の応札額が通知額に届かない「札割れ」が起きたためだ。日銀が今後買い入れ額を減らすとの見方につながった。...日経
日銀による5月の国債購入額が5…
2024/05/31 20:37
日銀による5月の国債購入額が5.7兆円となり2020年2月以来、4年3カ月ぶりの少なさとなった。日銀が今月13日に定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の1回あたりの購入額を500億円減らしたためだ。今年3月の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃後、早くも月間購入額は目立って減少した。日銀がさらなる減額に踏み切るとの思惑は強まっている。...日経