ダブル･ブレイン【0131118B】の掲示板

ブレインBが機能するのは１ヶ月以上の継続した下落局面なので、流石にChina Evergrandeで株式がちょっと下落したくらいではショートポジションも構築しないし、お守り効果は発動されないと思われます。（つまりこの程度は下げ局面という解釈にはならないということです）一方、テーパリングのような一方向（金利上昇）に動く局面ではブレインBが機能するので、一定程度下落抑制効果が期待できるのではないかと思います。

あとこのファンドでよく誤解されている点ですが、このファンドはAIを使って大きく収益を上げることを目標としたファンドではなく、統計学を使用してなるべくリスク10%程度に調整するファンドです。想定するシャープレシオは1以上と伺ったので、おそらくリターンも年間10%程度になるものと見込まれます。そう考えると今回の下げを考慮に入れても年率10%は達成しているし、想定範囲内の動きなんじゃないでしょうか？

あと、投資判断はあくまでもシステム運用であり、AI運用でないことはきちんと理解した方がいいと思います。