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ダブル・ブレイン(ブル)【01312213】の掲示板 〜2024/01/19
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>>453
自分もブレーキは上手く機能してないと思う。
ブレーキ①は実際に下落を食らった後に、ポジション（レバレッジ）を落としてる印象。だから、急反発した時はポジションが小さくリターンが小さくなってしまう。
ブレーキ②は小回りが効いてない印象。ショートかロングポジション組んだら、相場が変調しても数週間はポジションを変更してないイメージ。
ここ1ヶ月位、金利下げ基調だったけど、ずっとショートしてたみたいだしね。下手だ
相場は読まない予測しない方針で、過去の値動きを分析した統計学ベースで考えてるみたい。
だから誰しもが分かりきってる、今年の金利上昇局面で債券ロングって融通効かない事してた。
このファンドは結局、金利上昇局面、波乱相場には最悪なんだと思う。つまり今の局面ね。
インフレ落ち着いて、金利下落局面来たら、強さ発揮すると思うし、長期ならs&p500アウトパフォームすると期待してる。知らんけど。
ama*****
また、今日も47円の値下げ。これで３日連続。
下げに強いということで長期購入で持とうと思っていたのですが販売中止で値が下げたときに購入できないのは非常に痛いです。
今月のダブルブレインのレポートには
以下のような説明があるのですが、下げ幅が大きく・上げ幅が小さい実際の値動きからはどうも乖離しているように思えてなりません。
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ブレーキ①
株式と債券の相関を10分ごとに計算し、この相関値を基に市場に異変があるとシステムが察知すると発動。戦略全体の投資配分比率を大幅に引き下げることで、市場の下落時の損失を抑制。
ブレーキ②
投資対象となる約50市場の値動きを24時間365日モニタリングし、上昇/下落トレンドを判断。下落トレンドと判断した場合、各資産の投資配分を調整することで損失を抑制。