欧州 ユーロ / アメリカ ドル【eurusd】の掲示板 2017/08/03〜2017/08/29

2017/8/28　ユーロドルEURUSD統計モデル
下図は、米欧１０年金利差の統計モデルです。先週は米国金利が一番起きく下げたものの、実勢値の位置は-0.65σあたりで特に統計的におかしな水準というわけではなく上下どちらにも動きえるレベルです。
http://tradeideaevaluation.com/main

下図はＥＵＲＵＳＤの統計モデルです。
5つのファクターはＥＵＲの2年金利、ＥＵＲの2年10年のカーブ、金、ＧＢＰＵＳＤとなっています。7月末までは予測値（真ん中の黒い太線）も、実際のＥＵＲの勢いには劣るものの上昇していましたが、8月に入ってからグローバルにカーブがフラットしたのにつられ実際の動きと乖離しています。+2シグマが1.20を超えていますので、簡単にこのあたりまではいってもおかしくないとは思っています。しかしながら、ＵＳＤの政治的不確定要素を鑑みるに、統計的歪みをとりにドルロングを取りに行くことは今回考えていません。上の図の米欧金利差もまだまだ双方向に余裕がありますので、ドルの不安定さからある程度のオーバーシュートはあり得ると見ていてもいいかと思います。Ｄａｉｌｙのチャート的にも綺麗に上に放たれています。ドル円のヘッジでもっていたＥＵＲＵＳＤは既にリグってしまっているので、またエントリーポイントを細かい時間足で探していかなければいけませんね。