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セルインメイ とは? 相場に関する格言の中でも有名な「セルインメイ 」。 直訳すると株は5月に売れというものです。 NYダウは毎年ではないですが、5月近辺を高値に、その後夏場にかけて下落するケースが確かに多いと言えそうです。 5月は、ほどほどに
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「強気相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、陶酔の中で消えていく」 この有名な格言はテンプルトンの言葉です。 そして、この掲示板には、天井が近くなるとユーフォリアの中で思わず投稿してしまう逆神がいるんですよ、これほど相場に喰われている人を私は見たことがありません、その人こそ、はい、mom*****なのです。
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広木さんと同じマネックス証券の東野さんの記事です。 ===================== 日米ともに「セルインメイ(Sell in May)」の効果大 2024/04/30 米国株における「セルインメイ」の投資効果 5月1日から東京株式市場は5月相場を迎えます。4月は新年度入りによる新規資金流入や海外投資家による日本株買いなど過去のアノマリーが話題になることが多いのですが、5月のアノマリーや特徴についてはあまり聞きません。国内企業の決算発表が多くなる時期でもあり、指数よりも個別動向に目が向きやすい時期でもあるのでしょう。 一方で、米国株式市場では有名な“Sell in May and go away. Don’t come back until St Leger day.”、つまり「5月に手仕舞いして相場から撤退せよ、セント・レジャー・デー(9月の第2土曜日)まで戻ってくるな」という格言があります。 なるほど、この格言は過去を検証すると納得できます。S&P500の1995年12月を100として、1996年から毎年、10月から5月までS&P500で運用し、6月から9月までは市場から撤退するという投資方法を採用したとします。 2024年4月(4月25日まで)までの約28年間でその投資方法を続けた場合、累積リターンで864%、年率で10.20%となり、実際のS&P500で通年運用した場合の累積リターン720%、年率9.43%を上回るパフォーマンスとなります。 逆に、6月から9月までS&P500で運用し、10月から5月までは市場から撤退するという投資方法を採用した場合、この28年間は全く利益を得られず、累積リターンは-15%、年率-0.69%とマイナスになります。 日本株に「セルインメイ」は通用するのか TOPIX(東証株価指数)の1995年12月を100として、1996年から毎年、10月から5月までTOPIXで運用し、6月から9月までは市場から撤退するという同じ投資方法を採用したとします。 そうすると、累積リターンで161%、年率で4.19%となり、実際のTOPIXで通年運用した場合の累積リターン70%、年率2.31%を大きく上回るパフォーマンスとなります。 逆に、6月から9月までTOPIXで運用し、10月から5月までは市場から撤退するという投資方法を採用した場合、この28年間は全く利益を得られず、累積リターンは-35%、年率-1.81%とマイナスになりました。 S&P500(米国)とTOPIX(日本)に大きな収益格差は生じますが、これは28年間のトレンドの違いによるものであり、「セルインメイ」は日米ともに効果が高いことがわかります。 =====================
昨日彼が出したフィボ抵抗^^)…
2024/05/30 15:36
昨日彼が出したフィボ抵抗^^) 何を指してるのかは不明(出してきた数字が何時もの±100でしかなかった為) 私の受け止め方が間違ってなければ 正式名称は「フィボナッチリトレースメント」のことだと思う。 これ、分かりやすく書くと「半値戻し」とかでよく使われる格言みたいなのだった記憶 このテクニカル指標、相場の強弱の前提が必要なのに その相場の強弱は「直感(数値としての計算方が存在しない)」 なので、相場の強弱が正確に把握できないと全く役に立たない指標として有名だからねー 周りで使ってる人見たことない(笑)