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CFTC、オーストラリアのスワップディーラーに監督不履行で50万ドルの支払い命令
2024 年 4 月 2 日

ワシントン DC — 商品先物取引委員会は本日、スワップディーラーとして暫定的に登録されている金融サービス会社であるオーストラリア・ニュージーランド銀行グループ（ANZ）に対し、商品先物取引委員会の告発と和解を同時に行う命令を出した。そのなりすまし監視ツールは効果的に動作していました。 ＡＮＺは命令書の事実を認めた。

この命令はＡＮＺに対し、民事罰金５０万ドルの支払いと、告訴されている商品取引法およびＣＦＴＣ規制への違反をやめることを求めている。

事件の背景

ANZの取引活動に対するCFTCの調査の過程で、ANZはCFTCスタッフに対し、ANZがトレーダーによるなりすまし活動を監視するために使用していた監視ツールが、2019年11月から2020年6月まであるベンダーから提供された先物データに対して効果的に機能していなかった、と明らかにした（最初の）ギャップ期間）、その後再び 2020 年 11 月から 2021 年 2 月まで（第 2 ギャップ期間）。第 1 ギャップ期間と第 2 ギャップ期間の両方で、関連データが監視ツールに取り込まれた時刻とツールが実行された時刻の間に不一致がありました。この監視ツールは、とりわけ、ＡＮＺがさまざまなスワップポジションをヘッジするために部分的に使用していたシカゴ・マーカンタイル取引所のユーロドル先物取引に対して実行された。

具体的には、2 つのギャップ期間中、特定のデータがツールに取り込まれる前にツールが毎日実行されていたため、ツールは問題のベンダーからの先物データを監視できませんでした。さらに、最初のギャップ期間を発見し、関連データの受信後にツールが実行されるように時間をリセットした後でも、ANZ はタイミングの問題の再発を防ぐための追加の保護措置を講じませんでした。実際、問題は再発しました。第 2 ギャップ期間は、第 1 ギャップ期間とまったく同じ問題によって引き起こされ、ANZ がそれを発見するまでさらに約 4 か月続きました。

その結果、数千件の注文はなりすましの監視が適時に行われず、ANZ は監視すべきでしたが、2 つのギャップ期間中に生成されるはずだった相当数の監視アラートを受信しませんでした。
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8886-24


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