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31日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが前日を0.015%上回る1.070%に上昇(価格は下落)。 きょう日銀が実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で超長期債の落札利回りが市場の実勢より高くなり、弱めのオペ結果と受け止められたとの事。 超長期債の売りが幅広い年限に波及。 長期金利は高いまま。 遅くとも夏頃には利上げと予想。
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国債市場の疑心暗鬼、超長期債にも 日本の国債利回りがするすると上昇(価格は下落)しやすくなっている。日銀の利上げや国債購入の行方が見えにくく、市場関係者が買いに動けなくなっていることが大きい。疑心暗鬼は超長期債にも向き始めている。 22日、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは11年ぶりに1%の大台に達した。引き金を引いたのは同日の40年債入札だ。低調な結果を受けて40年債利回りは一時2.520%まで上昇。長期金利をはじめ他の年限でも債券売りが強まった。 超長期債の需給が悪化している主因は発行の多さとみられている。財務省は2022年度に40年債の発行額を前年度比17%増の4兆2000億円に増やし、24年度も据え置いた。生命保険会社などの買いも一巡しつつあり、積極的な買い手がいない。 日銀が31日実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)でも残存期間「25年超」の超長期ゾーンは低調に終わった。日銀に価格が安くても売ろうとする売り手がいたために全体の買い入れ価格が低くなったようだ。 「足元の需給環境の悪さを考えれば、超長期債の発行減額が視野に入ってくるのではないか」。東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジストはこうみる。日銀だけでなく財務省にも疑念の目が向かっている。同程度の発行が続けば思わぬ金利上昇を招くリスクがありそうだ。
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日銀国債購入、5月5.7兆円 20年2月以来の少なさ...日経 日銀による5月の国債購入額が5.7兆円となり2020年2月以来、4年3カ月ぶりの少なさとなった。日銀が今月13日に定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の1回あたりの購入額を500億円減らしたためだ。今年3月の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃後、早くも月間購入額は目立って減少した。日銀がさらなる減額に踏み切るとの思惑は強まっている。...
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日銀による5月の国債購入額が5.7兆円となり2020年2月以来、4年3カ月ぶりの少なさとなった。日銀が今月13日に定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の1回あたりの購入額を500億円減らしたためだ。今年3月の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃後、早くも月間購入額は目立って減少した。日銀がさらなる減額に踏み切るとの思惑は強まっている。...日経
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日銀、6月の国債買い入れ額維持 市場は減額観測も 日銀は31日、6月の国債買い入れオペ(公開市場操作)の予定を公表した。1回あたりの買い入れ額や実施回数を5月から据え置いた。 日銀は長期金利を抑える長短金利操作(YCC)を3月に終了した後も国債の買い入れを続ける方針で、予定通りなら月6兆円程度の規模が続く。 日銀は四半期ごとに1回あたりの国債購入額の予定を幅を持って示している。4〜6月の予定は公表済みだが、毎月末に翌月の実施日を公表するタイミングで購入額を変える可能性も市場では意識されていた。 日銀はYCC解除後の国債購入について「これまでとおおむね同程度」の買い入れを続ける方針を決めた。あらかじめ示した予定の範囲内で市場動向や需給に応じて買い入れ額を調整することにしている。 YCC解除後は13日に初めて残存期間「5年超10年以下」の買い入れを減らし、月換算では約2000億円の減額となった。「1年超3年以下」を巡っては23日に応札額が通知額に届かない「札割れ」が起きたため、需給変化に対応するため今後の減額を予想する声もある。 市場では日銀の減額観測などを背景に長期金利が上昇傾向にある。30日には10年物国債の利回りが一時1.1%とおよそ13年ぶりの高水準をつけた。
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日銀国債購入、5月5.7兆円 20年2月以来の少なさ 日銀による5月の国債購入額が5.7兆円となり2020年2月以来、4年3カ月ぶりの少なさとなった。日銀が今月13日に定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の1回あたりの購入額を500億円減らしたためだ。今年3月の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃後、早くも月間購入額は目立って減少した。日銀がさらなる減額に踏み切るとの思惑は強まっている。 日銀が5月に実施した国債(物価連動債などを含む)の買い入れオペの落札額を集計すると購入額は計5兆6997億円だった。今年1月から4月まで5.9兆円の買い入れが続いたが、5月は前月から2192億円減った。新型コロナウイルス禍が深刻になる直前である20年2月(5兆85億円)以来の少なさだ。 日銀は13日の定例の国債買いオペで残存期間「5年超10年以下」の利付債の購入予定額を4750億円から4250億円へと500億円減らした。5〜10年は月4回の買い入れを実施しており、月間でみると約2000億円減った。 31日のオペでは「5〜10年」の月内2度目の減額はなく「3〜5年」の利付債など他の年限でも購入予定額を据え置いた。JPモルガン証券の山脇貴史氏は「足元の金利上昇ペースをみるとこのタイミングでの減額は金利急騰の可能性もあり難しかったのだろう」と分析する。 債券市場では通知前、「13日に比べ為替が円安に振れており、購入減額観測を強めている」(国内証券の債券ストラテジスト)との声もあった。13日時点では1ドル=156円前後だった円相場は、現時点では1円ほど円安・ドル高に振れている。
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債券15時 長期金利、1.07%に上昇 日銀オペ弱い結果 31日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが前日を0.015%上回る1.070%に上昇(価格は下落)した。きょう日銀が実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で超長期債の落札利回りが市場の実勢より高くなり、弱めのオペ結果と受け止められた。超長期債の売りが幅広い年限に波及した。 日銀の国債オペで、残存期間「10〜25年」と「25年超」の落札利回りが市場の実勢より高くなった。日銀の政策正常化への思惑がくすぶり、金利の先高観が意識された。新発30年債利回りは前日比0.030%高い2.230%、20年債は0.015%高い1.880%にそれぞれ上昇した。 6月は3カ月に一度の大量償還月で国債需要が高まりやすい。だが年度末の3月などと比べ、現時点で買いは活発でないとの見方があった。長期金利は前日に一時、約13年ぶりの高さとなる1.1%へ上昇した後、低下に転じていた。前日は高い利回り水準に着目した買いがいったん入ったものの、31日はふたたび債券売りが優勢になった。 30日発表の1〜3月期の米国内総生産(GDP)改定値が速報値から下方修正され、インフレ圧力の鈍化を見込んだ債券買いで30日の米長期金利は低下した。このため31日は国内債先物に買いが先行したが、次第に日銀の国債買い入れ減額などを意識した売り圧力に押された。先物中心限月である6月物の終値は前日比21銭安の142円99銭と反落した。 きょうから新発債となった2年債利回りは0.005%低い0.400%、5年債は0.010%高い0.640%をつけた。 短期金融市場では大阪取引所の無担保コール翌日物金利(TONA)先物が上昇した。中心限月の6月物は前日の清算値比0.0150高い99.8650で終えた。全銀協TIBOR運営機関が発表した日本円の東京銀行間取引金利(TIBOR)3カ月物は、前日から横ばいの0.28727%だった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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債券12時50分 長期金利、1.065%に上昇 オペ「超長期が弱め」 31日午後の国内債券市場で、長期金利の指標である新発10年物国債利回りが前日を0.010%上回る1.065%へ一段と上昇(価格は下落)した。日銀の政策正常化観測が国債売りを促している。日銀による31日の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)では、残存期間「10〜25年」と「25年超」の落札利回りが市場の実勢より高くなり弱めの結果となったのも国債相場の重荷になった。 「10年超25年以下」と「25年超」は応札額を落札額で割った応札倍率が前回から低下した。低下自体は売り意欲の後退を示すとも受け止められるが、落札利回りから「超長期ゾーンについては投資家の売り圧力の強さを示す弱めの結果だった」(SMBC日興証券の奥村任氏)との声があった。 新発20年物国債の利回りは前日比0.010%高い1.875%、30年債は0.020%高い2.220%にそれぞれ上昇している。40年債は0.025%高い2.370%で推移している。先物の中心限月である6月物は前日比6銭安の143円14銭で午後の取引を始めた。一時143円07銭ときょうの安値をつける場面もあった。 短期金融市場では、現金担保付き債券貸借(レポ)金利が上昇した。日本証券業協会がまとめた東京レポ・レートで、翌営業日に始まる翌日物(トムネ)金利は前日比0.038%高い0.071%だった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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債券11時 長期金利、1.06%に上昇 日銀の減額思惑続く 31日午前の国内債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは前日比0.005%高い1.060%に上昇(価格は下落)した。30日の米長期金利の低下が支えとなる半面、日銀の国債買い入れ減額の思惑がくすぶり続け、国内債への売りを促した。 日銀が31日に通知した今月最後の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)では、残存期間「5年超10年以下」など5本すべての購入額を前回から据え置いた。だが、きょう夕方発表の6月のオペ運営方針(オペ紙)や6月の金融政策決定会合などをにらんで、日銀が国債買い入れ減額に動くのではないかと思惑がなお続いた。 6月は3カ月に一度の大量償還月で国債需要が高まりやすい。だが「年度末の3月などと比べ、今のところ国債買いが活発に入っている状況ではない」(国内証券の債券ストラテジスト)との見方があった。 30日に発表された1〜3月期の米国内総生産(GDP)改定値は速報値から下方修正となった。インフレ圧力が和らぐとの見方から米長期金利が低下し、国内債の先物には朝方は買いが先行した。だが、先物中心限月である6月物の午前終値は前日比7銭安の143円13銭と反落した。 新発20年債利回りは前日比0.015%高い1.880%、30年債は0.015%高い2.215%にそれぞれ上昇した。5年債は前日から横ばいの0.630%だった。 31日朝方に公表の4月の鉱工業生産指数は前月比0.1%低下と市場予想(0.9%上昇)に反してマイナスとなった。5月の都区部・消費者物価指数(CPI)は生鮮食品を除く総合の上昇率が4月から拡大した。いずれも債券相場への影響は限られた。 短期金融市場では、無担保コール翌日物金利(TONA)が横ばい圏。0.070〜0.078%で推移し、加重平均金利は前日比の日銀公表値(0.077%)とほぼ同じとなっているもようだ。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
指値オペ 公開市場操作はどんど…
2024/06/01 23:01
指値オペ 公開市場操作はどんどん縮小し長期金利上げ、 株は確実に今年中に上がりづらくなるし下げる株が大半になるだろう すでに一部銘柄はその片鱗が見え始めてる