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金利上昇で「国債保有の復元検討」 三菱UFJ市場本部長 三菱UFJフィナンシャル・グループの関浩之市場事業本部長が日本経済新聞の取材に応じ、日本国債について「金利上昇が本格的に進めば、利回りの最高水準を見極めながらポジション(持ち高)を復元していく方針だ」と運用の見通しを明らかにした。日銀が「早ければ7月にも政策金利を0.25%程度へ引き上げる可能性がある」とも述べた。 関氏は今後の運用について、金利の上昇に応じ、国債と比べ利回りが相対的に高い「円金利スワップ取引」での固定金利の受けと呼ばれる、国債の購入に類似した取引をしていくとした。その後は粘着性の高い預金の水準をみながら「(償還まで持ちきることを前提とした)満期保有目的」勘定で債券を購入する方針を明らかにした。 さらに金利水準が相応に上がれば「(期中での売買が可能な)その他有価証券」勘定での債券購入で対応するという。 関氏は「まだ金利上昇余地は相応にある」と述べた。本格的な復元開始時期は「10年の円金利スワップの固定金利の利回りが1.20%以上に上がってくるなど、もう少し金利が上がるまで先送りせざるを得ない」との認識を示した。 関氏によると、23年度はその他有価証券から満期保有目的への債券の入れ替えのほか、円金利スワップ取引で、期間5年超の長期の固定金利の払い、1年超から5年以内の中短期の固定金利の受けの取引を実施した。24年3月末時点の国債の平均残存期間(デュレーション)は1.0年と、23年3月末時点の1.5年からさらに縮めた。 デュレーションを短くすれば市場変動の影響を受けにくくなる。「金利上昇への耐性を高めたポジション運営を継続してきた」(関氏)という。 外国債券については23年末から24年の年明けにかけて米5年債や10年債の利回りが4%割れまで低下した局面で、金利上昇リスクの回避につながる米国債のベア型ファンドを購入し「相応のショートポジション(売り持ち高)を構築した」と明らかにした。
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本日、5月29日(水) <4005>住友化学 前回の投稿は、04/30(火)337.3円 今日の終値は、05/29(水)317.9円 ₋5.8%の下落率 <東証>住友化が反落 信用倍率高く需給懸念 ◆2024/5/29(水)13:37 日経速報ニュース 住友化が反落している。 午前に前日比7円10銭(2.18%)安の317円60銭を付けた。 午後も軟調。 相場全体が下落しているのに加え、 住友化株の信用買い残を売り残で割った信用倍率は高水準にあり、 需給環境の悪さを意識した売りが優勢となっている。 「住友化は2030年度までに半導体材料の売り上げを 2024年3月期比で2倍に伸ばす」 (29日付の日本経済新聞朝刊)と伝わったが、 材料視する買いは限られている。 直近5月24日時点の信用倍率は22.05倍と買い残が売り残を大きく上回る。 業績悪化を受けた昨年秋以降の下落局面で信用買いを入れた投資家が多く、 「短期的な株価の上昇を見越して信用買いをいれていた投資家が 損失覚悟の見切り売りを出しているようだ」 (東洋証券の大塚竜太ストラテジスト)との見方があった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕 05/29(水)317.9 前日比-6.8(-2.09%)
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曲がる太陽電池普及へ協議会、177団体で発足:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2962E0Z20C24A5000000/
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曲がる太陽電池普及へ協議会、177団体で発足:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2962E0Z20C24A5000000/
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TGオクトパス、家庭向けに太陽光と蓄電池 再エネ利用に:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC28B9B0Y4A520C2000000/
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コロナ抗体保有、60%超 厚労省調査 高齢層は低く 2024/05/29 日本経済新聞 夕刊 11ページ 447文字 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染によって得られる抗体の保有率が3月時点で初めて60%を超えたとする調査結果を、感染症部会の会合で示した。全国の献血や、民間の検査で残った血液を調べた。 高齢になると保有率が低くなる傾向があり、脇田隆字部会長は「高齢者の感染割合は低い」として、主に65歳以上が対象の秋の定期接種の重要性を強調した。 ワクチン接種ではなく感染によって得られる「抗N抗体」を調べた。3月の保有率は、16~69歳の献血の調査1万8048人分では64.5%。子どもら幅広い年代を含む民間検査の調査3947人分では60.7%だった。 これまで日本は欧米に比べて抗N抗体の保有率が低いと指摘されていた。米疾病対策センター(CDC)によると、米国では2022年4月発表時点で約58%だった。
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日経平均一時300円安 NVIDIA祭りの恩恵は「後工程」のみ- 日本経済新聞 14:44 台湾株29日 3日ぶり反落、利益確定の売り TSMCや鴻海安い- 日本経済新聞 14:46
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外為14時 円相場、157円台前半で小動き- 日本経済新聞 14:12 東証14時 日経平均は下げ幅拡大、200円安 陸運や電力安い- 日本経済新聞 14:21 長期金利上昇、メガバンク幹部発言で債券売りに拍車- 日本経済新聞 14:19
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定額減税、自治体悩ます追加事務 給付とセット3200万人- 日本経済新聞13:37
長期金利上昇、メガバンク幹部発…
2024/05/29 17:19
長期金利上昇、メガバンク幹部発言で債券売りに拍車 債券市場で幅広い年限の国債利回りが上昇ペースを速めている。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは29日午後に一時1.070%と2011年12月以来、約12年5カ月ぶりの高水準をつけた。日銀による国債買い入れの減額観測が根強く、将来の需給不安が重くのしかかる。「金利変動リスクを急いで取る必要はない」。そんな腰の引けた姿勢を代弁するかのようなメガバンク幹部の発言が伝わったのも債券売りの背中を押した。 市場できょう注目されたのは、29日付の日本経済新聞朝刊が掲載した三菱UFJフィナンシャル・グループの関浩之市場事業本部長のインタビューだ。傘下2行合算の国債保有残高は24年3月末時点で約36兆円にのぼる。債券市場における存在感は大きく、発言から投資行動を推し量ろうとする参加者は多い。 関氏は2月下旬にブルームバーグ通信とのインタビューに応じていた。ある国内証券のストラテジストは「2月時点と現在の発言内容を比べると、2つの点で金利上昇をより意識している印象が強い」と話す。 1点目は日銀の追加利上げ時期を巡る部分だ。2月時点では3月にマイナス金利解除を決める可能性が高いとしつつ、遅くとも10月までには「0.25%までの追加利上げを行う可能性は十分にある」としていた。一方、今回のインタビューでは「早ければ7月にも政策金利を0.25%程度へ引き上げる可能性がある」と語っていた。追加利上げ予想を前倒ししたわけだ。 2点目が今後の運用に関する考え方だ。円金利の上昇時に、国債に比べて利回り水準が高い「金利スワップ取引」の「変動金利払い・固定金利受け」で金利ポジションを復元する方針自体は変わりない。ただ関氏はその取引に本格的に動き出すタイミングについて、前回2月は10年物の固定金利で「1.10%以上」としたが、今回は「1.20%以上」とやや水準を切り上げた。