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No.145
直近の下げはこのファンドはRE…
2019/11/26 11:07
直近の下げはこのファンドはREITとの相関が相当に高いことの査証だと考えています。REITは堅調なときはいいですが、危機局面では一番のシクリカル性が強いと考えれているので、これからのREITの市場環境に落とし穴がないかがこのファンドの鍵になってくると思います。
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投稿コメント一覧 (22コメント)
2019/11/26 11:07
直近の下げはこのファンドはREITとの相関が相当に高いことの査証だと考えています。REITは堅調なときはいいですが、危機局面では一番のシクリカル性が強いと考えれているので、これからのREITの市場環境に落とし穴がないかがこのファンドの鍵になってくると思います。
エクスポージャーベースでは全体…
2019/11/26 20:04
エクスポージャーベースでは全体の13%配分しているに過ぎないように見えますが、REIT自体のリスクが高いため実際はその2〜3倍あると考えるのが妥当だと思いますし、直近3ヶ月のREITとの相関は0.5あるので決して無視できる数値ではないと思っています。また、REITは最大ドローダウンが他の資産に比べて大きいので、REITリスクは無視できないのではないかというのが結論です。