AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の掲示板

純資産残高が右肩下がり、月の中頃に急上昇してすぐ下落している
クレカ積立の即売りでしょうね

ちなみに「三菱ＵＦＪ バリューオープン」という類似のファンドがあります。
運用手法から「システム」、「プロフェッサー」という要因が除外されたものです。

・三菱ＵＦＪ システムバリューオープン（愛称：プロフェッサー）
・三菱ＵＦＪ 　　　　バリューオープン

パフォーマンスを比較すると（2025年4月末、2001年3月29日＝10000基準化）
＋112.7％：システムバリューオープン（プロフェッサー）
＋227.7％：ベンチマーク（配当込みTOPIX）
＋344.4％：バリューオープン


「バリュー」ではなく、「システム」、「プロフェッサー」という要因の中に「マイナスの価値を生むもの」があると言えそうです。

「大学教授とのキズナ」を看板に掲げる同社にとって、「人工知能ファンド」の開発は得意分野の１つだと言います。
このAIファンドの失敗は、たまたま起きた「例外的な出来事」であったのでしょうか？

三菱ＵＦＪ システムバリューオープン（愛称：プロフェッサー）は、愛称である「大学教授」が示す通り、「高度な運用手法」を採用する、彼らの「看板」ファンドの１つです。
理論株価モデルによる割安度評価システムとマルチファクターモデルによるポートフォリオ構築システムに基づき運用するといいます。この手法は、アカデミックな観点からはぺんぺん草も生えないくらいに幾重にも検証が行われ、その有効性を実証する結果が山のように積み上がった工学的アプローチであるそうです。
つまり、人工知能同様、三菱AMが得意分野と位置付ける運用手法の１つです。

運用成績は、設定来（2025年4月末時点）で以下のようになっています。

＋112.7％：プロフェッサー
＋227.7％：ベンチマーク（配当込みTOPIX）
▲ 115.0％：超過収益(対ベンチマーク)

人工知能ファンドでの失敗級（リスク対比）の「大事故」です。


ここまでくると、ファンド開発において「マイナスの価値」を生み出す、
強い負の因子の存在を疑うべきではないでしょうか。

野球解説者をマウンドに立たせても結果を残せない（実務軽視の弊害）のは自明の理です。

そういや三菱UFJトラスト投資工学研究所は入社面接受けた気がする．落ちたけどｗｗｗ

まぁ先物とか使ってるんならありうる数字か・・・

ひでえ成績だな．単に手数料負けだけでは説明つかないだろ．なんか言い訳とか反省の弁は公開されてないんだろうか

このファンドでは、トレンド予測に「人工知能（AI）を活用したトレンド予測モデル」も活用しています。
なのに、なぜ、上昇トレンドを捉えることに完全に失敗したのでしょうか。

彼らは、AIによる予測モデルの「性能比較評価」を行う際、
・上昇トレンド予測時＝ポジションを取る
・それ以外の予測時　＝ポジションを取らない
としたシミュレーションによる獲得リターンの多寡で判断を行っていました。

この場合、
①実際の市場は「上昇トレンド」にある状況下で
②モデルは上昇トレンド未発生と「誤判定」した場合でも
③ポジションは「中立」なのでリターンに影響を与えない
ということになります。

上昇トレンドを見逃しても ”ペナルティ” は課されません。

「上昇トレンドを捉えることを目的としたモデル」の開発で、
性能評価に「上昇トレンドを見逃しても許容する」なんて馬鹿げた評価基準を採用したのです。

それが何をもたらすのかは、ファンドの運用結果を見れば明らかです。

彼らの実証分析は「学術的には」一つの結果として報告されるだけの価値はあるのでしょう。
AIによる予測の有効性を確認できたと彼らは強く主張しています。
しかし、あまりにも【実務家の視点】が欠けています。


モデルが見逃す上昇トレンドが、過去のデータの中で無視出来ないほど大きく育って、ようやく問題に気付いても遅いのです。
また、その実現したデータがなければ、モデルの改良の仕方すら思考・検討も出来ないのなら、さっさと「学者」にでもなれば良いのです。

早いうちに手数料の安いオルカンやS&P500インデックス、ウエルスナビに切り替えて良かった。☺️

何？このチャートは？久しぶりに見たけど日経インデックスが上昇してもずっと右肩さがり。この手数料泥棒の金喰い虫が😡

転換点予測モデルの修正が実装されて間も無くにマーケットは急落。
ファンドもそれに合わせるように過去最安値を更新。
その後はトレンドが消えたという判断からか、反発時に連動することもなく、低迷を続けています。

この結果になんと言い訳するのでしょうか？
　「シミュレーションなどの検証を重ねた結果、
　　修正効果は確認しています。修正して何が悪いのですか？
　　数理モデルが理解出来ないから批判したくなるのでは？」


このモデルは、いわゆるマーケットデータを使用したテクニカル系のトレンド判断指標の一種だそうです。それを聞けば誰しもが「頭と尻尾はくれてやれ」という相場格言を思い出し、思うでしょう。
＊食うべき中身の多くを取りこぼした状態で、この戦略の影響度を高めるとか正気か？
＊戦略の意味を考えれば、トレンドは終わったとモデルが判断した段階で修正すべきでは？

こちらの会社の強みは【大学教授とのキズナ】にあると強調されていました。
ただ、学部ゼミ生や院生レベルの仕事をされても何の意味もありません。
実務家としてモデルをどう使いこなすのか、戦略上の巧みさが見えません。
会社としてアピールすべき力点がずれているのではないでしょうか。

【実務軽視の社風】がファンド失敗の根幹にあるとすれば、組織としての失敗であり、何度モデルを作っても、直しても、その結果は変わらないのだろう、そう思えてなりません。

┐(´д｀)┌

【設定来の最安値を更新】

このファンドには「人工知能（AI）を用いたファンド運用システム」という
三菱UFJの特許技術が使われているそうです。
絶対収益（プラスのリターン）を安定的に積み上げる能力があると言います。

あの巨大金融グループの一角がわざわざ特許を取ってまで必死に守る、
守っていくだけの価値があると認めた人工知能技術です。

ファンド設定当時、AIが資産運用すると一般のニュースでも取り上げられました。

資産運用の現場で活用される「人工知能（AI）」に何が起きてしまったのか、
技術大国・日本で作られた人工知能（AI）は何をなし、何を為せなかったのか、
総括が必要ではないでしょうか？

転換点予測モデルの改良が4月に実施されたようです。漸くです。

このモデルは株価指数等のデータを使ってトレンドの有無を予測するようですが、
インプットデータが過去最高値を更新する中、全く反応を示していませんでした。

やはり、修正が必要なほどに、このモデルは壊れていたのでしょう。
このデータを使って、全くの無反応など異常でしかありません。


【検証能力への疑義】（事前に問題点の存在が発見出来なかった理由）
は置いておくとしても、
【問題発覚時の対応能力の低さ】には失望しかありません。

⓪ 問題が顕在化する
① 対応の必要性を認識する
② 問題点を発見する
③ 解決法を見つける
④ 修正案の有効性を検証する
⑤ モデル・運用システムを修正する
⑥ 試験運用（テスト）
⑦ 実運用へ適用

システム運用だけに「手続き」も多いのでしょうが、
それでも、トラブル発生から年単位での対応など、正気でしょうか？

「クオンツは “占い好きのインテリかぶれ” に人気だから辞められない」
などという自嘲を聞いたことがありますが、それにしてもどうなのでしょう。

このファンドを見ていると、クオンツの悪い所の見本市みたいに感じてしまいます。

現状はAIよりも猿のダーツの方がはるかに強いことがわかった

本日、過去最安値更新。

日経平均が4万円を超える大幅な上昇トレンドには一切の反応を示さなかったが、
下落には素直に反応する。

なぜこんな結果になるのか。もはや、意味不明である。
運用システムが壊れているのではなかろうか？

この投信まだ存在しているの？5年前に6万円の評価損でさっさと解約。低コストのemaxsオルカントリーやS&P500インデックス最高😃⤴️⤴️

異常過ぎますね

何をどう運用したらこんなことになる？？？

ダイハツの件では「あの日本の製造業の現場で起こるのか」と驚かされます。
かたや『其処な日本の資産運用業界』に目をやると
目新しい技術が登場した途端、あっという間に実用化してしまいます。

そして「日本の資産運用会社の開発力は世界一だ！」と思う間もなく、
事前の検証では「目を見張る結果ばかりを提示」しながらも
実際の運用では「事故レベルの運用成績を量産」する様を見ることになります。

これでは、まともなモデル評価がなされておらず、
そのせいでまともなノウハウの蓄積もなく、
技術レベルも低いままなのではないかと疑いたくもなります。

モデルの有効性評価もAIがしたんじゃない？だからAIがヒイキしたんだ！

2023年4月20日に出たレポートには次のように書かれてあった。

「先物アロケーション戦略において月次予測モデルの改良を検討していましたが、現状の月次予測モデルが2022年度後半以降、有効性が回復基調にあることもあり、新モデル導入によるパフォーマンス向上が見込めないことから新モデルの実装を見送ることといたしました。」

22年度後半以降、上昇トレンドを捉えてるのかと思ったら全くそんなことはなく、
特にレポートが出た直後あたりからの上昇も完全に取りこぼし、問題ないと評価されたモデルはむしろマイナスになっている。

こんな結果を見せられると、「モデルの有効性を検証し評価するためのノウハウや技術等」が欠如しているのではと疑いたくなる。
完全にモデルの有効性評価に失敗している。
これでは実用性のあるモデルを開発するのは無理なのではないか、そんな風に思えてしまう。

この相場でマイナスとか意味が分からない。

高配当銘柄は結構買われているイメージがあったが（図参照）、なんでこのファンドはパフォーマンス低迷したままなんだと思ったら、グロース相場が続いた終盤辺りで「高配当銘柄以外も投資するようにモデルを改良した」とあって呆れてしまった。
投資哲学も何も考えてないからこんな短絡的な対応になったんだろう。
他にもただでさえ難しい予測にさらに予測を重ねるようなモデル拡張をしたり、細々とした機能を付け足してモデルを徒に複雑化したりしていた。
こんな改良で本当にパフォーマンスが改善すると思っているのだろうか。
どんな研究をしているか知らないが、技術に振り回されて、肝心のそれを使いこなせていない。
目先・小手先で細々とした話は上手だが本質が見えてないんだろう。
このレベルで日本一など国内の運用機関のレベルの低さに絶望してしまう。
インデックスで十分だと言うのも真理だろう。

「ありがとう」
これは私がこのファンドを初めて目にした時に感じた思いである。
数理科学に基づく高度な資産運用、それも最先端技術であるAIを活用するアプローチは「近未来の資産運用の姿」を今に実現してくれたものに他ならない。
我々のような唯の一般人がそんなファンドに投資出来る機会は稀有と言って良い。

「ありがとう」
これは私がこのファンドに今現在感じている思いである。
「国内随一の天才的頭脳を持つ超エリート集団」とされる三菱UFJトラスト投資工学研究所（MTEC）が最新の研究動向に基づき日々モデルのブラッシュアップを行ってくれている。
直近のレポートを読んでくれれば分かると思うが、実に頼もしい事である。にもかかわらず信託報酬は格安と言って良い。


「愛」を感じる「AI」活用型ファンド、「日本AI（あい）」
まさにコンセプト通りのファンドと言えるだろう。

もともとＡＩネタで客を集め手数料をガッポリ稼ごうという目的の投信なので、三菱ではすでに目的達成。
天才頭脳集団が作ったというＡＩ学習の中身はしらんけど、
巷の投信ブログの指摘によれば、こんなん負けて当前やろ、そこまでやるか？みたいな酷いゴマカシがいろいろあるようです。設定来のパフォーマンスを見てもきっとその通りなのでしょう。。
いまだにここにしがみついて信託報酬を払い続けるホルダーが居るが、資金流出が続いているので、そろそろ強制解散を心配する時では？？
俺も損切ってはじめて呪縛をとかれた！

AIで運用しているというのになんて運用実績悪いんでしょ？どんな学習データを使用しているんでしょう。保有者として腹が立ちます。

日本AIはAI技術の進歩等に伴い20年2～4月に大規模なモデル改良が実施され、その後は「絶対収益追求型」として評価出来るだけの運用成績を残している。

最近作成された資料によると、実は日本AIが採用する「AI等活用型資産運用システム（ロング・ショート型）」は純粋なオリジナルではなく、元はマグネマックス社代表の監修指導の下で開発されたものがベースになっていたようだ。
さて、マグネマックス社といえばPayPay投信AIプラス（旧：Yjamプラス！）というAIファンドの開発で知られるが、インデックス対比のパフォーマンスの悪さを見てもらえれば私が言いたいことは既に伝わったと思う。

結果が出せなかった旧式モデル時代の成績を不安視する声もあろうが、現在はさらなるデータ環境の向上や国内の有能な研究者を指導教授に迎えるなど日本AIの開発環境は格段に良くなったと言う。
そしてモデル改良については三菱UFJが擁する「日本一のクオンツチーム」と評される天才頭脳集団自らが日々直接取り組み今や着実に成果を出している。
近日中にさらなる改良も予定されており、今後のパフォーマンスには十分な期待が持てると言っていいだろう。

日本AIの信託報酬1.32%は、モーニングスター調べによればカテゴリー平均(1.92%)よりも割安な水準に設定されている。
そのうえ、ファンド開発を担当するのは、国内の資産運用ビジネスにおける人工知能研究のパイオニアとして実務・学術両面での先進的発展をリードしているとされるあの三菱UFJトラスト投資工学研究所である。
信託報酬の高い安い以前に、このような高度な資産運用システムを利用出来る機会はそう与えてもらえるものではない。

何がムカつくって信託報酬料。

何でこんなにダメなの？
AIを使って、絶対に収益をあげないことを追求してるのか？

天才だか最先端だか知らんがパフォーマンスはウソをつかない
けっきょく商品開発に関してはなんとかと紙一重だったいうことじゃろ

「日本AI」は最先端技術である人工知能（AI）を活用して資産運用を行う次世代型のファンドである。
開発を担当した三菱UFJトラスト投資工学研究所は、本邦金融機関が有する研究所の中では最高峰にランクされる。その活躍は学術調査・研究及び学会活動だけではなく、真に実務に役立つ金融技術の開発にまで及ぶ。
特にAIやビッグデータ等を使ったデータサイエンス分野では海外の著名な資産運用会社に技術供与を行うなど、今や国内だけではなく世界の最前線でも存在感を示している。

そんな日本一の天才頭脳集団が手掛ける最先端のハイレベルな運用手法は、本来その希少価値の高さからごく一部の限られた方々（機関投資家や富裕層）にのみ提供されるようなものだといえるのだが、
当ファンドに投資をすれば、ただの一般人である我々でも利用可能となる点は強調したい。
それだけに、日本AIは私たちが利用できる数ある公募投信の中でも特に価値あるファンドの１つと言えるだろう。

さて、肝心のパフォーマンスだが設定来では幾分のマイナスになってはいるものの、今現在も人工知能は膨大なデータを収集・分析することで日々学習を繰り返しながら成長を続けている。
加えてAI技術の進歩に伴うモデル自体の改良もパフォーマンス向上のために適宜実施されている。これは常にコストをかけて最新の研究動向を把握し検証を行っている当ファンドであればこその高度な対応である。

このように日本AIが採用する人工知能は『成長と進化』を続けており、設定から3年が経過したいま、今後のさらなる活躍が期待できよう。
その証拠にコロナショックに揺れた2020年3月のマーケットにおいて大半のヘッジファンド型公募投信が損失を出す中で、日本AIは波乱に左右されることなく利益を確保出来ていた。
なお、過去に行われた検証によればシミュレーションを行った全ての年度で利益を確保出来たという。

先行きの不透明感が増す中、膨大かつ迅速なデータ分析を可能にした人工知能ならではの安定感ある運用手法へのニーズは今後益々高まっていくであろう。
幸い、国内随一の超エリート集団が生み出した日本AIは、ハイレベルな資産運用を必要とする私たちにとって頼もしい存在であり続けてくれると私は愚行する。

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence：人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク･リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用｡

踏ん張っている事は認めるが、厳選して売り買いしたら、もっともっと上げられるはず。

他のが良い時にふざけるなよ。三菱　二度と買わへんぞ！

他のが良い時にふざけるなよ。三菱　二度と買わへんぞ！

絶対収益追求と謳った責任を取る最大級の努力をしろ！

またまた最安値を更新中です。
矢張りヲレの損切りは間違いでなかった！
シャープレシオがマイナス４を下回るなんて・・・預けているだけでほぼ確実に損をする投信ということですかね。
単なる運用ベタ以前に、商品設計になにか構造的な欠陥があるように思えてなりません。
もうアホルダー以外、この投信に注目していないでしょう。
ということで、アホルダーとしてのｍｙ敗因分析を教訓として残します。。

１．しばらく成績をみて検討してたほうがよかったが、ＡＩという流行りと三菱ＵＦＪブランドに釣られて販売後すぐに購入してしまった
２．これまで損切りが何度も頭をよぎったが、根拠ない「ＡＩの学習効果」にいちるの望みを託してどんどん先延ばしてしまった
３．投信ブログで「平成史に残る・・・」などと酷評されている事実は認識していたが、ネガティブ情報をあえて見たくない心理が働いてきちんと読むことをしなかった

この投信にかんする様々な評価をみて撤退を決定！ＡＩの学習効果で盛り返すかと期待したがバカだった。。マイナス１３％で損切り！

結論としては、この投信についてはすでに市場の審判がくだって「失敗」が確定している状態にあるようです。
デタラメに売買してもなかなか達成困難という安定した負けっぷりなので、これから多少盛り返したとしても、資金流出止まらず解散という流れでしょう。

ある投信ブログにありました
「AI日本株式オープンとは、一番槍の功名心に駆られて、単騎、竹やりをもって、陣形を無視し、突っ込んでいったようなものだと思っています。」
という評価の通りに思えます。
マスコミまで使った誇大広告、ＡＩ詐欺のレベル、運用のプロとして恥ずかしくないのでしょうか？
この運用会社のファンドにはもう手を出すことはないでしょう。

１年間見ましたが、日経平均以下のAIみたいなので売ります。

配当が出る頃になると10,000円を必ず下回って、配当がありません！みたいな‥感じにまたなりそうですね

ひふみに移行してよかった。

ここに預けるのストレスだもの。

え～日経大幅UPなのに２日連続マイナスとかどんなAI使ってるの？www
私はこれを損切りしたお陰で大阪ソーダと日本ラッドを購入して損失分取り戻せそうです！やっぱり売却して良かった(笑)

全く魅力ない投信ですね！本日全額売却します。自分で運用した方がスッキリする！

自分で運用した方が良かった…ただNISA枠で購入しちゃったから少し売ろうか迷ってます。
何で日経上がってるのにマイナスばかりなんだよorz

個別株では、もちろん手動の超低速取引でここよりはるかに高いPFを出せています。自分はAIより凄い、と気分がいいのでホールドです。

流行りに乗って形ばかりの導入でしょ

AIだめだなー。投資は囲碁より難しいのか？！

名前に釣られて買って2ケ月。まだAIが確変していないようですね。（笑
これで儲けても、損してもネタになるので放っておきます。

３月の月次報告書いまだ出てこない。業績悪い月は作成しないのか？

興味本位で少額買ったが、今のところ、なんの面白味もない。
上がり方も下がり方も中途半端。

空売り有り運用してるからですかね？

楽しみましょうね。

ＡＩ活用で期待はしていますが、値動きが緩やかですね。
良いのか、どうなのか、しばらく様子見ですが、やはり期待したい。

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