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No.98
その数字は「備蓄量」ではなく、…
2020/05/12 12:33
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No.93
その数字は在庫の「増減」なので…
2020/05/12 12:26
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No.284
しかし7月限りをいきなり12月…
2020/05/08 15:57
しかし7月限りをいきなり12月限りにロールとは、ずいぶん先に飛ばしたね。
これから8月限りをどうするつもりかわからないけど、12月限りへのロールを進めるのであれば、「直近限月先物で運用します」という目論見書の表記とかけ離れてしまい、法的リスクも出てくのでは?
「直近限月の動きが激しすぎるので、1つ期先と2つ期先での運用」が「6こも期先での運用」となったら、商品性大きく変わっちゃうよね?上で買った人にとっては「商品性変えたので、元に戻る望みは捨ててください」と言っているようなものになっちゃうから。 -
No.1235
そうなんですね。 ありがとう…
2020/05/07 16:33
そうなんですね。
ありがとうございます。
じゃああと1時間半で簡易答え合わせができますね。 -
No.1229
この計算が正しいかどうかは、明…
2020/05/07 16:15
この計算が正しいかどうかは、明日10時発表の5月7日の基準価額が602円近辺かどうかで確かめられる。
(追加のロールオーバーはないとの仮定で。ただ7月限りは残り少ないので、ロールオーバーあっても大きくずれることはないはず。) -
No.1223
今日10時発表の5月1日時点の…
2020/05/07 15:52
今日10時発表の5月1日時点の基準価額は546円。7月限り2,254枚、8月限り29,016枚。
7月限りと8月限りの4月30日の引け値はそれぞれ21.85ドル、24.37ドル。
現在値(10分遅れ)は25.14ドルと26.61ドルだから、現在の簡易IVAVは599円。
ドル円の変動(4月30日NY引け107.18→現在106.25)も考慮すると、現在の簡易INAVは594円。 -
No.1134
たしかにここはWTI先物連動だ…
2020/05/07 13:36
たしかにここはWTI先物連動だけど、そのWTI先物価格は投機や思惑やいろいろな要素が入って決まっているわけだから。
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No.1063
そう考えて、先物の現値を使って…
2020/05/07 11:11
そう考えて、先物の現値を使って簡易INAV計算したら、1671の取引価格とぴったり一致した。
すっきり。 -
No.1044
基準価額を計算するときのWTI…
2020/05/07 10:55
基準価額を計算するときのWTI先物の価格は、1日ずれているっぽい。
WTI8月限りの引け値は、4月29日22.19ドル、4月30日24.37ドル(前日比+9.8%)、5月1日24.20ドル(前日比ー0.7%)だったから、4月30日の基準価額487円から5月1日の基準価額546円への変化は、22.29から24.37への変化だと考えないと、つじつまが合わない。 -
No.1040
5月1日午前10時の開示資料の…
2020/05/05 23:07
5月1日午前10時の開示資料の、7月限り9,128枚(4月30日引け値21.85ドル)、8月限り22,225枚(同24.37ドル)、4月30日時点の1口当たり純資産額487円をベースにして、それぞれの時価を代入して計算すれば、すくなくとも1口当たりの純資産額は計算できると思うけど。
週明けの時価がそこから大きくかい離する理由はないと思うけど。 -
No.1010
7月限り9,128枚(4月30…
2020/05/05 22:50
7月限り9,128枚(4月30日引け値21.85ドル)、8月限り22,225枚(同24.37ドル)、4月30日時点の1口当たり純資産額487円をベースにして、現在の7月限り25.23ドル、8月限り26.72ドルで計算しなおすと、1口当たり純資産は542円。
5月1日の引け値548円よりも安い…。
それでも原油先高観満載で7日はS高なのか? -
No.546
返信ありがとうございます。 …
2020/05/01 14:36
返信ありがとうございます。
開示資料では4月30日の1口当たり純資産487円、保有建玉は7月限り9,128枚、8月限り22,225枚とあります。
7月限りと8月限りの昨日の引け値21.85ドル、24.37ドルと現在値22.27ドル、24.64ドルへの変化率を加重平均すると1.3%。
487×1.013=493円
こういう単純な計算ではないのでしょうか?
もちろん一切追加でロールオーバーしていないことが前提ですが。 -
No.500
4月30日時点の開示情報と、W…
2020/05/01 12:54
4月30日時点の開示情報と、WTI先物7月限りと8月限りの時価(10分遅れ)を使って計算すると、1口当たりの純資産額は496円くらいになるんですが、1671の時価との乖離はなぜなんでしょうか?
もう6月限りを保有しているのは…
2020/05/12 14:37
もう6月限りを保有しているのは、保管施設が確保できている業者しかいない(世界中の原油連動ETFの類で保有している主体はない)と思うので、5月19日にむけては波乱はないでしょう。