株遊楽

<空売り機関14社合計実現益等(推定)>
先に投稿した試算条件をベースとしており、精度は分かりません。あくまで目安です。実際はあまり上手くいっていない気もします。公開してもらえたら、楽なので嬉しいです。
また、この2日間の評価損益は、かなりの打撃を受けているはずです。

<4月19日現在の週次信用残等>
4月12日→4月19日の比較
株価終値..1625→1,611(14円下落)
信用買い残460万株→445株(15万株減少)
機関売り残1,006万株→1,049万株(43万株増加・・4月18日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.45→0.42と良化
※機関の増加分はBarclays Cap28.5万株、GOLDMAN10.6万株などです。
【私見】
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価は漸高傾向、信用買いは減少、信用倍率改善と買い方優勢が顕著に成って来たと見て良いのではないでしょうか。
しつこいですが機関の怒涛の攻撃を嫌というほど他の銘柄で見ていますのでリスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<先日、モルガンがなんぼ儲けているか調べた時に気付いたこと>
2023年8月9日時点でのメルリリンチの評価損は2.32億円、モルガンは4.6億円でした。ところが翌10日メルリリンチが9.75万株、モルガンが21.8万株を売り浴びせ株価は3,300→2,600円に急落、結果メルリリンチは0.94億円、モルガンは1.73億円の評価益となっています。しかも、14日～17日にかけてメルリリンチは0.97億円、モルガンは0.94億円の実現益をはじき出しています。これはグルと言われても仕方ないでしょう。こんなことがこの銘柄に限らず種々の銘柄で日常茶飯事に行われていることに憤りを感じます。
ちなみに、両社の空売り残高については、かなり密な関係があります(添付図参照)。
【注記】
各社の正確な評価損益は不明なので、既報のCase1(売り建値は売り増し日の最高値、売り解消値は解消日の最安値とする)で計算しました。
①実際そんなに完璧に出来るとは思えないので、あくまで参考値です。
②顧客からの注文の場合、手数料、金利がかかると思いますが考慮していません。
③ザラバでいろいろやっているでしょうが内容は不明なので、これも考慮していません。
④結局実態は分からないですが、かなり荒稼ぎをしていることは間違いないと思います。まさに、個人投資家の敵と言えるでしょう。

>576追伸
今回の試算で目にについたのは2023年8月2日1,000万円の損切り、8月9日には4.6億円の評価損を抱えながら、翌10日に22万株(約6.5億円)の売り叩きを敢行、一気にプラスに持っていきました。こんな手法が公正な取引と言えるのでしょうか?
添付表はCase1です。

このところモルガンの攻勢が目立っていますが、どのくらい儲かっているのか予想して見ました。
<試算の前提条件>
①2023年1月5日に新規参入しているので、この日を試算開始日とする。
②試算は以下の3Caseとする。
Case1:売り建値は売り増し日の最高値、売り解消値は解消日の最安値とする。
Case2:売り建値、売り解消値はともには最高・最安値の中間値とする。
Case3:売り建値は売り増し日の最安値、売り解消値は解消日の最高値とする。
<試算結果>
2023年1月5日～24年4月16日の実現益
Case1: 1,121,766,801 円
Case2: 440,408,541 円
Case3: -246,785,086 円
<私見>
本当はいくら儲かっているのかは知り得ませんが、AIを駆使して極力Case1に近い取引をしていると思われます。
なお参考までにCase1について、4月分の試算表を添付しました。4月1日現在1億円程度の評価損が出ていますが、今回の暴落でかなりの評価益が出ているでしょう。明日以降のことは分かりません。

<4月16日現在の空売り機関14社残高情報>
4月9日 → 4月16日
モルガン 2,024,895 → 2,310,595 ( 285,700 )
Nomura Inte 349,482 → 446,886 ( 97,404 )
JPM 694,810 → 788,910 ( 94,100 )
Barclays Cap 403,999 → 493,999 ( 90,000 )
Merrill 721,799 → 763,599 ( 41,800 )
GOLDMAN 1,532,937 → 1,559,583 ( 26,646 )
Integrated 252,189 → 252,189 ( 0 )
AHL 312,300 → 312,300 ( 0 )
Citigroup 536,751 → 536,751 ( 0 )
Arrowstreet 410,400 → 410,400 ( 0 )
BNP PARIBAS 690,400 → 690,400 ( 0 )
PDT Partners 344,700 → 344,700 ( 0 )
Barclays Bank 314,400 → 314,400 ( 0 )
UBS AG 1,032,694 → 958,794 ( -73,900 )

合計 9,621,756 → 10,183,506 ( 561,750 )

※(...)内の数値は4月16日-4月9日の差異です。
モルガン は強気です。私の感じでは、UBSはダイナミックな動きをしますので要注目です。

板の動きをみると、今日はここぞとばかりきつめに売り機関が捨て玉をかましてきましたが、買い方が捨て玉を巧みに拾い高値で売り機関に売り玉を買戻しさせている様な、昨日と同じパターンですね。この後は知りませんけど。

板の動きをみると普通は売り機関が主導するはずなのに、この銘柄は買い方が売り機関の捨て玉を巧みに拾い、高値で売り機関に売り玉を買戻しさせている様な変な銘柄ですね。しかも毎回同じパターンで、どうなっているの?

<4月12日現在の週次信用残等>
4月5日→4月12日の比較
株価終値.1,597→1,625(28円上昇)
信用買い残453万株→460万株(7万株増加)
機関売り残948万株→999万株(51万株増加・・4月11日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.51→0.45と良化
※機関の増加分はモルガン26.6万株、JPM9.4万株、Nomura9.3株などです。
【私見】
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価が漸高傾向にあり信用買いは微増ですが信用倍率は減少していることから買い方優勢と見て良いのではないでしょうか。
ザラバでの売り板を見た感じでは、捨て玉を投げても売りが全然出てこないので、やむを得ずきつめに出したら待ってましたとばかり貴重な玉を吸い揚げられてしまった様に見えましたけど。万株の売り板を出しても直ぐに引っ込めたりマジで困窮しているのかな?、それとも罠かな?不思議。
しつこいですが機関の怒涛の攻撃を嫌というほど他の銘柄で見ていますのでリスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

仰っていることは皆さん百も承知だと思います。当該機関をひいきにしている顧客名が不明なのでやむを得ず代表名として使っているだけで、それなりの意味はあると思います。ひいきの顧客があっちこっちに顔を出しているならトータルで考えた方がいいでしょうけど。また私はザラバで何をやっているのか不明ですし、正真正銘の数値を出しているのかも不明ですから、あくまで参考程度で見ています。

空売り機関はモルガン筆頭に14社寄ってたかって悪さしていますが、思う様には言っていないようです。

……… 4月5日 → 4月10日
売り残合計 948万株 → 975万株 (27万株増加)
株価 1,597 → 1,658 (61円高)

<空売り機関残高情報>

日々公表貸借倍率

ザラバの売り板がヤケに薄い理由
①単なる玉切れ
②弾はそこそこあるが、うっかり出してそっくり取られては困る
③薄いと見せかけて買いを誘い込み叩き潰す作戦
④真の目的は買い集めなので、売り玉をあまり出したくないかつ値も飛ばしたくない
⑤その他(?
これ以上の株価は許さないというのであれば数万～数10万単位でビッシリ並べそうなのに私の頭では何なのか分らない。

<4月5日現在の週次信用残等>
3月29日→4月5日の比較
株価…….1,705→1,597(108円下落)
信用買い残480万株→453万株(27万株減少)
機関売り残907万株→935万株(28万株増加・・4月4日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.53→0.48と良化
※1機関の増加分はモルガン22.7万株、JPM6.3万株、Merrill -1.0万株などです。
※2今回の図から週末株価→売買単価に変更(但し4/5～4/9は終値)、13週出来高を追加しました。
【私見】
今回は機関の売り増しにもかかわらず株価は漸高傾向、信用買い残は減少、13週移平出来高は増加傾向にあり人気化していることから買い方優勢と見て良いのではないでしょうか。
先週も触れましたが、機関の攻撃は徹底していますのでリスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<空売り機関残高上位5社の動向>4月19日AM11時現在
仰る通りモルガン頑張っていますが、株価は下がっていませんね。他の機関は一日遅れの可能性もありますので不明としておきます。

<週次株価&買い残(前週差)等の動き>
機関投資家が売り残を大きく動かしたときの信用買い残はどうだったのか、このところ買い方売り方どちらが優勢かの判断材料になれば幸いです。
例えば株価が低下中で買い残が減少、売り残も減少の場合は買い方不利、株価上昇中で買い残減少、売り残も減少の場合は買い方有利となります。当たり前の話で失礼しました。

<4月1日現在の空売り機関9社+個人残高情報>
3/26 → 4/1
モルガン 1,629,000 → 1,552,200 ( -76,800 )
UBS AG 1,472,801 → 1,328,900 ( -143,901 )
Diversified 1,292,302 → 1,138,200 ( -154,102 )
GOLDMAN 1,217,200 → 1,217,200 ( 0 )
JPM 1,155,400 → 1,155,400 ( 0 )
個人 1,100,000 → 1,100,000 ( 0 )
BNP 1,057,300 → 1,057,300 ( 0 )
Barclays Bank 813,301 → 686,600 ( -126,701 )
Merrill 628,200 → 519,500 ( -108,700 )
XTX Markets 448,200 → 493,000 ( 44,800 )

合計 10,813,704 → 10,248,300 ( -565,404 )

※(...)内の数値は4月1日-3月26日の差異です。
XTX Markets1社のみ僅か増やしていますが、他は減少しており、全体では56万株減少しています。

1562の寄値、これって機関の捨て玉を自分で掴んだのみ(?)

<4月1日現在の空売り機関14社残高情報>
3月26日 → 4月1日
JPM 612,610 → 694,810 ( 82,200 )
モルガン 1,578,395 → 1,648,795 ( 70,400 )
Citigroup 484,851 → 536,751 ( 51,900 )
BNP PARIBAS 690,400 → 690,400 ( 0 )
Arrowstreet 488,800 → 488,800 ( 0 )
Barclays Cap 454,099 → 454,099 ( 0 )
PDT Partners 344,700 → 344,700 ( 0 )
Barclays Bank 314,400 → 314,400 ( 0 )
AHL 312,300 → 312,300 ( 0 )
Nomura Inte 256,302 → 256,302 ( 0 )
Integrated 252,189 → 252,189 ( 0 )
GOLDMAN 1,469,237 → 1,445,937 ( -23,300 )
Merrill 699,449 → 645,599 ( -53,850 )
UBS AG 1,037,094 → 938,494 ( -98,600 )

合計 8,994,826 → 9,023,576 ( 28,750 )

※(...)内の数値は4月1日-3月26日の差異です。
私が一番嫌いなJPMに次いでモルガン、Citigroup は強気です。私の印象では、UBSは参戦も撤退もなりふりかまわず、リンチはドM、GOLDMANはピンボケ。しんがりをどこが被るのか興味津々。