株価指数先物【引け後】 目先達成感も、ショートは避けたい

2/22 18:43 配信

株探ニュース

大阪3月限
日経225先物 39120 +830 (+2.16%)
TOPIX先物 2659.5 +30.5 (+1.16%)

 日経225先物(3月限)は前日比830円高の3万9120円で取引を終了。寄り付きは3万8790円と、シカゴ日経平均先物(3月限)清算値(3万8410円)を大きく上回り、ギャップアップから始まった。買い一巡後に3万8640円まで上げ幅を縮めたものの、日経平均株価が1989年末以来、34年ぶりに史上最高値を上回るなか、前場中盤にかけて上へのバイアスが強まり、3万8920円まで買われ、16日に付けた高値(3万8850円)を更新した。

 その後は目先的な達成感も意識されやすいなか、3万8750円から3万8880円処で保ち合ったが、前場終盤にかけてレンジを上放れると、ランチタイムで3万9040円まで上昇。3万9000円の大台に乗せたことで、後場半ばに3万8790円まで軟化する場面も見られたが、終盤にかけてショートカバーとみられる動きが強まり、一時3万9150円まで上げ幅を広げた。

 日経225先物は、エヌビディアの予想を上回る決算を評価する流れのなか、ショートカバーを交えてのギャップアップとなった。前場中盤にかけて3万8920円まで買われ、その後調整を挟んだ後に3万9000円に乗せた。後場も利食い先行で始まったものの、終盤にかけての切り返しで一段高となるなど、ショートを誘い込みやすい需給状況だった。3連休前で後場は持ち高調整もあったとみられるが、それ以上に押し目待ち狙いのロングが勝ったようだ。

 日経平均株価は34年ぶり高値更新し、3万9000円台に乗せた後も高値圏での推移を継続していたこともあり、ヘッジ対応のロングの動きが強まった格好だろう。また、海外ファンドなども、日経平均株価が史上最高値を更新したことで、パフォーマンスの観点から買わざるを得ない状況と考えられる。

 日経225先物は前日までの調整でボリンジャーバンドの+1σに接近し、本日の大幅な上昇によって一気に+2σを捉えてきた。上向きで推移するバンドに沿ったトレンドを形成するなか、3万9300円辺りまで上昇してきた+2σを突破してくると、4万430円辺りに位置する+3σが意識されてこよう。そのため、目先的には調整が入りやすいとみられるが、ショートポジションは避けておきたい。

 なお、NT倍率は先物中心限月で14.70倍に上昇した。一時14.60倍まで伸び悩む場面も見られたが、終盤にかけてNTロングの動きが強まり、ボリンジャーバンドの+2σ(14.71倍)捉えてきた。

 手口面(立会内)では、日経225先物はABNクリアリン証券が4万5088枚、ソシエテジェネラル証券が2万4042枚、サスケハナ・ホンコンが7299枚、JPモルガン証券が5920枚、バークレイズ証券が4004枚、SBI証券が3882枚、野村証券が3025枚、ゴールドマン証券が2904枚、日産証券が2819枚、ビーオブエー証券が2046枚だった。

 TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万2494枚、ソシエテジェネラル証券が1万8991枚、バークレイズ証券が5225枚、サスケハナ・ホンコンが4589枚、ゴールドマン証券が4140枚、JPモルガン証券が3356枚、ビーオブエー証券が3183枚、BNPパリバ証券が3128枚、モルガンMUFG証券が3087枚、みずほ証券が1264枚だった。

株探ニュース(minkabu PRESS)

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最終更新:2/22(木) 18:43

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