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株価指数先物【引け後コメント】前日ショートカバーをみせていたクレディスイスがショートを積み上げ

10/22 17:31 配信

株探ニュース

現在値
Fリテイリ86,340-850

大証12月限
日経225先物 23500 -150 (-0.63%)
TOPIX先物 1622.0 -16.5 (-1.00%)

 日経225先物は前日比150円安(-0.63%)の2万3500円で取引を終了。寄り付きは2万3520円とシカゴ先物清算値(2万3550円)を下回って始まった。現物の寄り付き直後に2万3540円と若干戻すも戻りは鈍く、その後一気に2万3500円割れとなった。イランとロシアが米大統領選への介入を試みていることに対して米当局が警告したと伝わったほか、グローベックスの米株先物が弱い値動きだったことを背景に、売り仕掛け的な商いに押されている。前引けのTOPIXは1.09%の下落となり、後場は日銀のETF買い入れによる需給面での下支えが意識され引け間際には2万3500円まで戻すも、マザーズ先物がサーキットブレーカー発動となる中でセンチメントはやや悪化している。

 NT倍率は先物中心限月で一時14.51まで上昇しており、前日のファーストリテイリング <9983> を売ってNTを低下させた売買の巻き戻しがみられている。日経225先物は日中終値で2万3500円を下回ったが、支持線として意識されている25日移動平均線は上回っており、2万3500円レベルでの底堅さは継続。米大統領選や追加経済対策を巡る結果を見極めたいとする模様眺めムードは強く、薄商いの中での短期的なスプレッド狙いやレンジ内での売買が中心であろう。

 オプションでは2万4000円突破よりも2万3000円割れを警戒したポジションが積み上がっており、売り方にとっては目先的に下値を仕掛けてくる売買が意識されやすい。それゆえにポジションはショートに傾いているが、反対に底堅さが意識されるとヘッジ対応の買いは入りやすいとみられる。そのため、先行きとしては2万4000円へのキャッチアップに備えてNTロングによるスプレッド狙いは継続しておきたい。

 手口面では、日経225先物はクレディスイスが1000枚、JPモルガンが800枚、ゴールドマンが750枚程度の売り越しに対して、ABNアムロが2550枚程度の買い越しとなり、前日にショートカバーをみせていたクレディスイスがショートを積み上げた形。TOPIX先物についてもクレディスイスが2520枚程度売り越しており、ショートを仕掛けてきている。一方で、みずほが4000枚程度買い越しており、日銀のETF買い入れに伴う売買であろう。

株探ニュース(minkabu PRESS)

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最終更新:10/22(木) 17:42

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