たけぴー

こんにちは。
凄く詳しい方と思いますので、教えてください。
9月7日に原油先物が$39.5に下がった時に、原油ETF1671を844円、2038ブルを253円で買いました。
その後、原油先物が$41に上がった時、原油ETF1671は辛うじてプラマイゼロに戻っても、2038ブルは8%ダウン迄しか戻りせんでした。
現在は、ETFが5%ダウン、ブルが15%ダウンです。

これは先物コンタンゴの仕業なのでしょうか？
期近・期先帳入値段でドバイ原油を見ると、期先が約2.8%高くなっていました。これは、ETFが1ヶ月で2.8%、ブルが約５〜6%、コンタンゴで切り下がって行く事を意味しているのでしょうか？

と言う事は、仮に年末に原油先物価格が$55迄上がったとしても、ブルは買値に戻るかどうか分からない事を意味している？

もう、大損切りしかないのでしょうか？
長々とすみません。教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いします。

ありがとうございます！
丁寧にお答えいただけてようやく少しづつ分かってきました。
因みに、一旦これだけ長く低落してしまった2038ブルの連動指数は、今後、戻ると思われますか。
連動指数は、一度、変動率の母数が低落してしまうと、原油先物価格が上がっても、回復が難しいと聞きました。
そこで、教えてください。
原油先物が今の$40が、仮に$50となった場合、現在の2038ブル214円は、理論上いくらになるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

追伸
教えて頂いた通り、先物価格では無く指数に連動なので、原油先物価格が$40から$50になるのに応じて、指数も相当程度に上がった仮定で、理論値を知りたいです。よろしくお願いします。

chiさん、ひゃふーさん、ありがとうございます。とても勉強になります。
なるほど、この苦境から抜け出すのは、かなりハードルが高そうなことが分かりました。
因みに、エクセルファイルはどうしたら見れたりDLしたり出来るようになるのかご存知でしょうか？掲示板メッセージ欄には、特に添付ファイルが見当たらず・・・。
皆さんに教えていただいてばかりで恐縮です。

5月〜7月面白いように儲かったのが、一転、大損の倍返しの有り様。
折角、コロナショックの落ち込みを上回っていたのに、前回と同じ轍を踏んでしまって。
自分の不甲斐なさに情けなくなってきた！
明日起きるのが怖いけど、寝ます。
おやすみなさい。

ブル ブル ブル ブル ブル ブル
今朝は寒さが身に沁みてます。
この瀑下げを防ぐヒートテックが欲しい・・・。

こちらも253円からのホルダーです。
210円から迷っている内に、まさかの170円台。
今から思えば、210円で離脱していれば、再インで同じ40円差。30%ダウンはキツ過ぎます。
月曜日に下げ続けたら、さすがに・・・。
時流を読めず、損切りの判断が出来なかった自分が情け無い。
離脱して、落ちた所からでも、前を向ける方が良いのだろうか。
頑張りましょう!

この掲示板で多くの事を教えて頂いて感謝しています。特にchiさん他、原油先物に詳しい方々のアドバイスは凄く参考になります。

ご教示頂いた理論値算出方法を元に、
次の理論値を算出してみました。
①今後の原油先物価格騰落に対する2038価格
②下落価格からの減価と2038反騰価格
※前提は、10月30日の終値、$35、178円、
1$＝104.5円、10%ディスカウント継続、
11月末迄です。(12月以降は更に減価)

お疲れさまです。
忍耐力が試されるここ最近。
小心者の私は、耐えきれずに全数の1/3を
損切りしたのですが、その途端、爆上げ！
私には投資のセンスは無さそうです。😢
元々253円ホルダーですので、未だまだ
ハードルは限りなく遠く高いです。
この掲示板の詳しい方々にご教示頂いた
理論値計算を再掲させて頂きます。

【前提】
10月30日終値 原油先物=$35、178円
対米ドル=104.5円、約10%ディスカウント
月曜日に$34迄下げて減価、そこからの反騰
ですので、表の一番右のケースで推移中。
※上げ下げ繰り返されると、その都度、減価
入りますので、下げ傾向となります。
※ディスカウントが剥がれてくると、その分
上げ傾向となります。

明朝、仮に原油先物=$38の場合、理論値は
209円となると推測されます。

この掲示板の皆んなが、ハッピーになれます
ように！🤗🤗🤗

ありがとうございます。
詳しい方々のアドバイスは本当に参考になります。
自分の不甲斐なさに悶々としていたので、
メンタル面でも励みになりました。

この表は、大きな計算表のサマリーです。
計算列を省き過ぎていて、どのように理論値
を算出しているのかわかり辛かったですね。

アドバイス頂いた変動要因の内、①は、
一応既にシミュレーションに算入済です。
①ドル円の価格変動て：
今回は1$=104.5円で変動無しとしました。

計算は、ドル原油先物価格→円相場→円建て原油先物価格→レバレッジ指数→基準理論値
→減価(期近・期先＋ディスカウント)という
順で、理論値を出そうと試みています。

②油種・③限月間の価格変動差：
プラッツドバイ原油で良いのでしょうか？

東京商品取引所の限月価格の見方が今一つ
解らなくて・・・。 10月30日時点で、
期近・期先帳入値段【先物】には、
期近2番限=26,850円、期先=27,550円
と掲載されていたので、2.6%の価格差と
ディスカウントを合わせ、ざっと10%と
設定しました。
折角なら、この辺りをキッチリとという
アドバイスですね。
私は、この辺りの理解が未だまだです。

本質は、原油相場のヨミである事は大前提
としつつ、ETNである以上、先ず理論値は
押さえておきたいと思っています。

ご丁寧にありがとうございます。
これからも色々とアドバイスお願いします。

今朝、怒涛の２ヶ月間に終止符を打ち
ほぼ全数損切り完了しました。

大幅下げ後の9月7日に253円イン。
これまでの成功体験通り一週間で7〜8%を
狙ったハズが、真逆の▲30%まで急降下。
損切りのタイミングも悪く、結果として、
約20%ダウンで終止符。😭

これからは、切り替えて今のポジションから
一歩一歩、前へ進みます。
先ずは、KFCで3〜5%分を戻したい！😂

損切りした皆さん、これから前を向いて
頑張りましょう！

ホルダーの皆さん、先ずは250円に届くようにお祈りしています！

詳しい方、教えていただけますでしょうか。
初のTOB銘柄として1,751円でインしました。
公募価格1,850円に2ヶ月以内にさや寄せする
ならば、約5-6%(年率換算30%)ですので、
効率の良い投資対象だと思っています。
直ぐにさや寄せしない理由を、何人かの方が
コメント頂いて少し理解してきました。
ここからが質問です。
①買取数量が限定されている今回、導かれる理論価格はあるのでしょうか？
②この銘柄を公募期限まで保有しているリスクはあるのでしょうか？
③買取されない株は、その後どうなるのでしょうか？
ド素人の質問でスミマセン。
よろしくお願いします。

ホルダーさん
おめでとうございます！
小心者で２０%減で損切りした元２５３円でホルダーです。
ナント！戻りましたね！
信じてホールドされてた方に敬意ヲ表します。🤗