NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN【2038】の掲示板 2020/03/28〜2020/03/30

>>416

inavと取引価格の乖離については、私の修士論文のテーマだったので、よく理解しているのですが、要点だけ。
以下は日本の話に限定してるからね。
ちなみに、欧米は乖離が少ないんだよ。

まず、inavの計算式が証券会社によって差がある。
それは償還コストの取り扱いなんだけど、まあ気にしなくてよい。

取引時間中の乖離は、取引金額が大きれば大きいほど、価格が大きれば大きいほど乖離が少ない。
その意味でこの商品は乖離が中程度と言える。
信用買残高がでかいと、スプレッドがデカくなりやすい。

寄りと引けは、証券取引システム上、必ず乖離してしまう。
なので、参考にするのは、デイトレ向き。

これぐらいの理解でいいと思う。