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>>18

おはようございます。
この板でVIXTrader さんに出会って『すごく勉強されているな』と思っていたので、
比較的手堅く投資する戦略として参考にしてみてください。

ただし私はCFDに関しては全くの素人ですし、商品が存在するのかも知りません(苦笑)
それを前提に…もし商品があるなら
VIX短期指数インバースの買いではなく、VIX先物短期指数(1552に相当)を売り建て、
VIX先物中期指数(1561に相当)を買い建てる。
VIX短期先物指数の売りの優位性は理解されていると思いますが、
追証や精神的に耐えられるかが問題ですね。
対応策として中期指数を買います。
(東証で検証出来ればいいですが、1552は売れないし1561の流動性がありません)

平常時には中期指数も減価しますが、短期指数よりマイルドなのでその鞘を取る戦略です。
私自身は検証した事がないので、どの程度の鞘が取れるのか分かりませんが
実践しているブログ(オプション上級者)を見たことがあるのですが、見失ってしまいました…
(興味が無ければ無視してください)

  • >>44

    返信遅くなり申し訳ありません。
    短期売り中期買いのご提案ありがとうございます。
    VIX自体の変動による損益をなるべく無くし、先物期間構造のギャップを取りにいく作戦ですね。
    これは割りとVIX投資開始当初に思い付きましたが、現物ではリバランスに伴うコストが見合わず、平時は低レバで1552売り、もしくは2049買い、有事はその逆という取引に落ち着いた経緯があります。
    もしかしたらVXX辺りのオプションで上手くできるのかもしれませんが、残念ながら諸事情で取引できる口座が開設できません。
    ヘッジ付きの投資という観点では、vxxプット買いまたはコール売り+spyプット買いで大分リスクを減らせると思うのですがいかがでしょうか。