投稿一覧に戻る グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)【0231118A】の掲示板 149 kmn***** 2019年11月27日 02:15 >>148 ボラティリティが大きいとその分相関係数的にも大きくはなるのはその通りだと思います。リーマンショック時のドローダウンもREITは株に比べて大きかったのも確かですが、全体を通して見るとリスクは株と極端には違わなかったように記憶しています。 厳密に計算はしていませんが、このファンドでのリスクの割合としては3アセットクラスで同じくらいになるのではないでしょうか。 確かにREITの影響は無視は出来ませんし、高値警戒感もありますが、あまり過大評価せずありのままで見るのが良いと思います。 むしろREIT を入れることで、ボラティリティやアセットクラス間の相関性の点から、長い目で見るとリバランス(≒バリュー平均法)のメリットが生まれやすくなるのではないでしょうか。 返信する そう思う7 そう思わない14 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
kmn***** 2019年11月27日 02:15
>>148
ボラティリティが大きいとその分相関係数的にも大きくはなるのはその通りだと思います。リーマンショック時のドローダウンもREITは株に比べて大きかったのも確かですが、全体を通して見るとリスクは株と極端には違わなかったように記憶しています。
厳密に計算はしていませんが、このファンドでのリスクの割合としては3アセットクラスで同じくらいになるのではないでしょうか。
確かにREITの影響は無視は出来ませんし、高値警戒感もありますが、あまり過大評価せずありのままで見るのが良いと思います。
むしろREIT を入れることで、ボラティリティやアセットクラス間の相関性の点から、長い目で見るとリバランス(≒バリュー平均法)のメリットが生まれやすくなるのではないでしょうか。