IDでもっと便利に新規取得

ログイン


ここから本文です

>>14964


> 朝から飲んどるんかい! w

wwwwwwww
昼まで飲んでたw

亀裂の件は、またまたカニちゃんの独自色の強いアイデアですw
結論はシンプルですが、ちょっと説明は長くなります
ほんとに長いよ❗ww

考え方は、V計算値に似てます
ある事件が起こって株価が急落
その亀裂を埋めるというのは、どういうことなのか?
自分でイチから考えた結果です

すべての板に同数の注文が並んでると仮定します
例えば100株ずつ注文が並んでる板に1000株の成り売りをぶつけると、10tick下がります
そして同量の1000株買い戻すと10tick上がります
行って来いってやつですね

この前提で考えると
ある上昇局面で①の価格になって、その価格が妥当だったとします
そしてなにか事件が起こったとします
慌てた人が①→②に売ります
でもその事件が本質的な株価下落要因ではなかった場合、
売った人とは別の参加者が買いに来て②→③に上昇します
①と③は同値ですが、これではまだ亀裂が塞がったわけじゃないと思うんです
①→②に売った人が戻ってきてないのですから、売ってよかったと
つまり①が妥当ではなかったと考えてることになるからです

亀裂が塞がるためには
①の周辺の②~④くらいの値段帯は妥当だと考えるなら、
①→②に売った人は、価格が③に戻った後で、④くらいまでは妥当と考えて、
③→④に買い戻すと思います
これがV計算値の本質じゃないかと思うのです

裏・メモとか雑記とか♪  > 朝から飲んどるんかい! w  wwwwwwww 昼まで飲んでたw  亀裂の件は、またまた

  • >>14965

    でもこれはごく短期だから起こる出来事で、実際は④に達するまでに揉み合ったりします
    なので、V計算値は他の計算値に比べて未達で終わることが多いと思っています
    実際には板も均等ではないので、日々の出来高に応じて調整する必要があります
    どのくらいの調整が妥当なのか?
    この辺の塩梅は、カニちゃんいつかまた有料のトレードシグナルを配信するかもしれないので、
    企業秘密にさせておいてください笑

    でも長大な時間だと、時間分散によって均されて、日々の出来高の影響が無視できるようになってきます
    例えば今回のコロナの亀裂は、塞がるまでに一年以上かかっているので、日々の出来高の影響はかなり小さいです

    では比較的長い亀裂修復のケースでは、どこまで戻れば妥当なのか?
    反発が伸び切ったと考えられるのか?
    そこで出てくるのが、毎日移動平均という考え方です
    今日の株価>過去2日平均>過去3日平均>過去4日平均・・・・・・・・・
    すべての日数で成立すると、”伸び切った”と考えます

    これが毎日移動平均です
    これにはもう少し深い意味があります

    裏・メモとか雑記とか♪ でもこれはごく短期だから起こる出来事で、実際は④に達するまでに揉み合ったりします なので、V計算値は