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>>2551

なかちゃんさん お答えいただきありがとうございます。
(1)週末または翌週初めに買って、その週の木曜日の日中取引までの
  短期ですね。
(2)パソコンでの注文は自分で調べて判りました。
  マウスの右クリックを使ってメニュー表示させるようですね。
(3)オプション理論価格シミュレーションの機能は、
  どう使うのかは研究課題です。
  何をシミュレーションで調べるか、現在は全く白紙状態です。
(4)ウィークリーオプションは、近い限月物だとそこそこの出来高が
  あるような感じですね。

マーケットスピードの機能やオプション取引は、自分で更に研究してみます。
また、お尋ねすることがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • >>2553

    こんばんは。良く使うのは、オプション価格が残日数やIV(インデックスボラティリティー)でどう変化するかをシュミレーションできます。

    マーケットスピードで、オプションのプット或いはコールの価格帯を選択し、棒グラフのアイコンをクリックするとオプション理論価格シュミレーションが表示されます。そこで同意するをクリックすると、先物価格、残日数、IVを自分の思うような数字で入力できます。残存日数は、土、日、祭日も含みます。そこでIVも現時点と同値を入力し、先物価格、残存日数は自分の好きな数字を入力し、計算するをクリックすると、オプション価格の理論値がでてきます。

    ちなみに9-3Wのプット21,375円であれば。15円が三連休明けの残存日数3日で8.3円となり、来週の月曜日であれば、8円で買えます。仮に連休中の月曜日夜の米国株が堅調に推移し、先物価格21,880円で終わるのが条件です。

    仮に、来週の火曜日、水曜日或いは木曜日に日経平均先物が500円以上下げれば、先物は、21,880⇒21,380円となり権利行使価格に迫ります。その時点の9-3W21,375プットは、火曜日時点で8.3円⇒125円となり大化けすることになります。