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指数取引覚え書き

指数取引覚え書き

  • 527
  • 5
  • 2022/08/19 10:53
  • rss

掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。

  • >>525

    ナスダックは5emaのぎりぎり線上。
    安値は黄色の上昇トレンドラインに支えられた形。

    指数取引覚え書き ナスダックは5emaのぎりぎり線上。 安値は黄色の上昇トレンドラインに支えられた形。

  • >>523

    8/18
    S&P500動きとチャート
    フィラデルフィア連銀指数が発表され、景気の良さとインフレの鈍化と雇用の強さが確認される。債券市場はまだら模様の結果に困惑していたが、FRBメンバーのタカ派発言に背中を押されるように金利は上昇。株も限定的ながら反応を見せた。いままで誰が何を言おうとガン無視だった事から変化が見える。
    ローソク足はまだ5emaの線上。そして高値安値の差が一番小さいNR7が示現。
    大きな変化の予兆。

    指数取引覚え書き 8/18 S&P500動きとチャート フィラデルフィア連銀指数が発表され、景気の良さとインフ

  • >>523

    8月第3週イベント
    8/15 中国小売売上高、鉱工業生産
    8/16 アメリカ住宅着工件数
    8/17 日本機械受注、アメリカFOMC議事録開示
    8/18 アメリカフィラデルフィア連銀製造業景気指数
    8/19 日本CPI、アメリカSQ

    8月第4週イベント
    8/23 ユーロPMI アメリカPMI、新築住宅販売件数
    8/25 ドイツGDP、ジャクソンホール開始
    8/26 アメリカPCEデフレータ、ジャクソンホール終了

    売買記録
    無し

  • 8/18
    日経今日の動き
    寄に大きく売られるも、後場までに戻す。後場はほぼ動かず。今夜のアメリカの様子見だろうか。
    上げ486:下げ1,283 個別は当然弱い日だが、騰落レシオ的にはまだ過熱気味の状況。空売比率は42と上昇。個人は7.6と減ったが、機関は34と増やしている。

    チャート
    陰線の極線。売り買い拮抗だが3空の後、昨日のローソク線の下についたので坂田五法であれば売りサイン。+2σからは落ち5maでサポートを受けている。各種オシレーターは下落。HVは1年平均線上で高止まり。当面は5maを維持できるかどうかが焦点。



    先物手口
    買い方はアムロとパリバ。パリバはオプションも上目線なのでここは耐えたい所。アムロは先物は捨ててオプションで稼ぐ戦略か。
    売り方はGSと野村。GSはオプションが軽い上目線だが、鬼売りを仕掛けている。
    JPMは日経先物を買っているが、miniを売っている。

    TOPIXはソシエテが買い方だが、これは売りの決済。高く仕込んだ所から買い戻し? ちなみにソシエテは日経miniは売り増しをしている。
    売り方はここでもGS。まだ残高が少ないのでここから底まで売りを積む算段?

    オプション手口
    大きく動いたのは例によってアムロ。プットの売りを決済しつつ、コールを全体的に買っている。
    29000と29500に壁と蓋を作っており、この間で上下させながら利ざやを稼ぐ戦略か?

    売り方は勝負をかけてきてるUBS。ただプットコール共に売りなので大きく動く事は望んでおらず29000と28500でアムロの一つ下でレンジを狙っている可能性。

    大きく動いて欲しいモルスタはプット、コール共に買い増し。ただしコールは上の玉を下に下げてラインを下げてすこし下目線。中華勢HSBCが28895のコールを売り。ここは先物を売り超しているので29000以下を希望しているのだろう。

    全体的にはプットの取引はまだ低調で、コールも29000以上が活発であり、意識されているのは上。ただし、29000で売り方も買い方もポジションを増やして真っ向勝負になってる事から、この価格帯は重くなると思われる。

    総合
    先物は売りが優勢だったが、オプションからはまだ下に行くという意識が感じられない。テクニカル的にもまだ5maの上で踏みとどまっており、ローソク足自体は売り買い拮抗を示している。

    ただやはり3空が出ている通り、裁定買いは上限ラインの金額1兆円、買いポジ枚数5億に達していると思われ、踏み上げる売りも少ない。買い方がこれ以上上げるにはファンダに材料が必要になると思われる。

    指数取引覚え書き 8/18 日経今日の動き 寄に大きく売られるも、後場までに戻す。後場はほぼ動かず。今夜のアメリカの様

  • >>460

    ガイジン売買動向
    8月第2週(8/8~12)

    プライム+スタンダード
    現物+1170億
    先物+2709億
    3880億買い越し

    グロース
    現物+58億
    先物-10億
    48億買い越し

    プライム+スタンダード先物は日先よりトピ先の買い越しが多かった
    グロースは先週出来高が多かった
    実は買うものが無くなってきていた?

  • >>520

    SKEWは明確に下落を開始。
    5月以降、SKEWと株価は逆相関だったが、7月に底をうってから純相関に変わっている。いままでSKEWの天井=株価の天井だったが、今回はそうなるか。

    指数取引覚え書き SKEWは明確に下落を開始。 5月以降、SKEWと株価は逆相関だったが、7月に底をうってから純相関に

  • >>519

    ナスダックは先に+1σにタッチ。ローソク足はやはり売り買い拮抗の極線。
    黄色の上昇トレンド線を維持できるかどうか。

    指数取引覚え書き ナスダックは先に+1σにタッチ。ローソク足はやはり売り買い拮抗の極線。 黄色の上昇トレン

  • >>516

    英国CPIの上昇でプレで大幅に下げたあと、GDで開始するとFOMC議事録開示を警戒してか、ザラ場開始後は大きく下げる。
    議事録はそこまでタカでないと分かると値を戻すが、プラ転直前で再び下落した。

    いままでFRBメンバーの発言は完全に無視していた事から一転して、議事録に敏感に反応したことから、ショートカバーの燃料は尽きたか、あるいは残り少ない可能性。
    さらにプラ転直前で下落したことから、新たな売りが出ている。これが新規の売り仕掛けか、いままで持ち上げてきた筋の利食いかは不明。

    ローソク足は売り買い拮抗の極線。上値は4300に叩かれている。目先は+1σの4240までの調整をしてから、再び天井を試すような予感がある。

    指数取引覚え書き 英国CPIの上昇でプレで大幅に下げたあと、GDで開始するとFOMC議事録開示を警戒してか、ザラ場開始

  • >>484

    8/15 裁定取引
    個別に恩恵の無い日だったが、買いポジションは増えていた
    そうなると、他に現物を売っていた所がいる事となる。
    先物を買っていたアメリカ勢辺り?

    指数取引覚え書き 8/15 裁定取引 個別に恩恵の無い日だったが、買いポジションは増えていた そうなると、他に現物を売

  • >>516

    8月第3週イベント
    8/15 中国小売売上高、鉱工業生産
    8/16 アメリカ住宅着工件数
    8/17 日本機械受注、アメリカFOMC議事録開示
    8/18 アメリカフィラデルフィア連銀製造業景気指数
    8/19 日本CPI、アメリカSQ

    経済指数にどんな数字が出ても無視して株は上げて来た。
    債券、コモディティ、為替はキチンと反応していることから、今の上げは株式独自の需給の問題でしかなく、トレンド転換は需給イベントであるSQ以外に無いのでは。

    8月第4週イベント
    8/23 ユーロPMI アメリカPMI、新築住宅販売件数
    8/25 ドイツGDP、ジャクソンホール開始
    8/26 アメリカPCEデフレータ、ジャクソンホール終了

    売買記録
    レバ売り増し

  • 8/16
    日経今日の動き
    先物寄り前に上げて仕掛けてきて、前場は下げたのだが、後場から本格的に仕掛けてくる。今日の上げはTOPIX主導で、特にトヨタが強かった。

    上げ1445:下げ335で、現物に恩恵のあった日。騰落レシオは15日期間以外は大幅に上昇した。空売り比率は39.6と40を切る。特に機関の空売り比率は29.7と30を切ったのは4月以降では初めて。一方で個人の空売りは9.9と昨日の7.4より上げている。

    チャート
    1月5日と6日にできた窓埋めへ。29288が窓の上枠なので、ここを埋めて5日高値29388に挑む可能性は高い。一方で既に+3σが迫ってきており、変則的だが3空も形成されている。

    オシレーターもストキャスがほぼ上限に。RSIは70越え。モメンタムも6月高値の水準に近づいている。テクニカル的にはもう何かしらの調整が、いつ来てもおかしくない状況に達している。

    先物手口
    買い方はアムロ、スイス、みずほ
    いずれの3社とも損切りで、特にスイスは今まで積んで売りを全て吐き出してしまっている。アムロは夜間に買っている。夜の間に処分したのか、あるいは下がっているのを釣り上げたのか意図は不明。

    売り方はパリバとモルスタ。
    パリバは利食いで買っていたものをほぼ売り終えている。モルスタは売り増し。この2社はminiの方でも売っている。

    TOPIXは海外勢はほぼ買い、国内及びGSとUBS勢売り。殆どが買い増しだが、ソシエテだけが売りを損切りしている。TOPIX先物を差し引きすると1000枚程売りが優勢なのだが、今日TOPIXは上げて、現物にも恩恵があったという事は、恐らくは裁定買いが入っている。

    オプション手口
    今日の買い方筆頭はパリバ。ただしここは先物を売っているので自ら釣り上げるつもりはなさそう。29500に大きなコール買いなども、上がってしまった時のヘッジと思われる。一方で28250には大きなプット売りを入れて壁を作っている。恐らくこっちは本命で、ここまで下げて欲しくないと思われる。

    売り方はUBSとアムロ。UBSは先物も売りで入っているので勝負を仕掛けてる感。一方アムロが売りで立ち向かってるのは嫌な予感。負けると尻尾巻いて買いまくって逃げるから迷惑。

    モルスタは昨日に続きプットとコールを両方買ってどっちに行っても良いような構え。メリルもプットを多めに買っているが、これは買い越ししている先物のためのヘッジっぽい。

    取引量からみると30000まで意識されている。
    29500辺りの価格帯ではまだ建て玉が少なく、しかも買いが優勢なので上がりやすい。
    29000はコールもプットも売り買いが交錯。欧州勢はアムロパリバが上目線。正し上述したようにパリバに釣り上げる意図は見受けられない。ソシエテ、UBSは下目線。アメリカ勢はJPMが下目線。モルスタ、メリルは両建てで方向性がないものの、プットコール共に買いで入っているため、どっちに行っても大きく動く事を期待している様子。
    28500になると国内勢が壮絶下目線で待ち構えており下落が加速する可能性。

    総合
    チャートからは天井感。空売り比率と先物残高を見れば踏み上げる売りも減ってきている。オプションはまだ上目線の手口が多いがトレンドフォローのモルスタが両建てしてる辺りトレンド転換が警戒されている感

    後はアメリカが下落するのを待つばかり…だろうか。

    指数取引覚え書き 8/16 日経今日の動き 先物寄り前に上げて仕掛けてきて、前場は下げたのだが、後場から本格的に仕掛け

  • >>514

    ありがとうございます。

    確かに人それぞれですよね。

    こんな基本的で初歩的な質問で恐縮ですがこの後トトさん板の方で質問してみたいと思います。

  • >>513

    想定する底値に近づいてきたら打診。下落の度に買玉を増やす
    想定以下になったら損切りみたいな感じ

    この辺はみんな違うと思いますのでトト板で質問されてはいかがでしょうか。

  • >>512

    本当に個人は海外等機関のおもちゃにされてしまいますね。

    500以下までじっと待ってみます。

    ちなみにtelさんは買いを入れる際はどの様に組み立てされてますか?

    リミポは100株打診、そこから下げたら底値近くまで待ってナンピンかなあと考えていました。

    ナンピンは悪手とも言えますが、損切りラインの設定に迷いがあります。

    デイトレードなら1%マイナスしたら損切りで入り直す感じかなと思いますが、長期で考えている銘柄の場合は即損切りばかりしていたら損切り貧乏になってしまうかと思い。

    皆さんどの様にロングポジションを組み立て、損切り等リスク管理されてるのでしょうか?

  • >>511

    逆を言えば500に戻してきた事からまだ相場が終わってない事が確認出来たので、500以下は買いだともいえるかなと。今回の下げで下値は見えたので。
    ただ、そこで安心させて前回安値を切ってくるのが機関なので油断もなりませんが。
    株価を上げるためにふるい落としを仕掛けてるのか、完全に個人の心を折って相場を終わらせるのか。ゲーセクなんかは大体後者なのですが、ここは分かりません。

  • >>510

    なるほど。

    12日欲張って下で指値を入れていたのが刺さらなくて悔しく、つい手を出そうとしてしまいましたが辛抱ですね。

    日経も29000超えしましたが、無理矢理上げ感が強すぎてもはやロングポジション取れる気がしません。とはいえショート入れたら更に焼かれそうな雰囲気もあり。

    如何様にも操作される難しい市場ですね。

  • >>509

    個人的には今の上げは無理に上げて来た感が強く、年末に向けてのラリーが始まる前に大きく調整すると考えています。
    そしてその調整が来たとして、リミポは独歩高を維持できるかどうかを考えて、自分はまだ下があると思い、前回は待ちました。
    少なくとも500円以上は買いでは無いと思います。

  • おっしゃる通りですね。ご意見ありがとうございます。

    私は本音としてはインデックスは長期で取り組みつつ、個別株も高配当銘柄を長期で保有していきたいと始めました。

    ところが昨年の市場で痛い程そんな簡単な世界じゃないと勉強させられた次第です。

    米国インフレがピークアウトしたという話がちらほら出ていますが、個人的には今の利上げで終わりに出来たはずはないと思います。ここからリセッションに入り数年は株式相場の低迷期に入るのは避けられないと不勉強ながら予想しています。

    ここから暴落と呼べるかは分かりませんが調整という位の長期の下落が見られた際に種銭を如何に生かせるか、インデックスと個別株にどの様に振り分けるか現金で待機中です。

    リミポに買いを入れたいのですが下で捕まえられず540付近になっていますがもう下がるのを期待するのは難しいですかね?

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