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米規制当局、VIX指数の不正操作巡り調査に着手=WSJ
2018年2月14日 / 07:22 / 1日前更新
h ttps://jp.reuters.com/article/usa-stocks-volatility-wsj-idJPKCN1FX2ZF
[13日 ロイター] - 金融取引業規制機構(FINRA)が、シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX指数)が不正操作された疑いについて調査を開始したと、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が13日、関係筋の情報として報じた。

WSJによると、トレーダーがS&P500オプション取引を利用し、VIX先物価格に影響を与えようとしていたかどうかを巡る調査が進められている。

「恐怖指数」不正操作か 株価に影響、米報道
h ttp://www.sankei.com/world/news/180214/wor1802140020-n1.html
投資家の不安心理の大きさを示す「恐怖指数」として知られるシカゴ・オプション取引所の「VIX」が不正操作された疑いがあるとして、米国の証券会社でつくる自主規制機関の金融取引業規制機構(FINRA)が調査に乗り出したことが13日、分かった。米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が、関係者の話として報じた。

 VIXはコンピューターによる株式の自動取引に使われ、株価に大きな影響を与える。今月5日にはニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均の下落幅が1175ドルと過去最大を記録。この際にもVIXの急上昇をきっかけに、運用資産の減少を防ぐためにコンピューターが自動で売り注文を出したことが原因になったとされた。

 VIXは、ニューヨーク株式市場のSP500種株価指数を使った金融派生商品に基づいて算出される。FINRAはトレーダーがこの金融派生商品の取引を使いVIXの先物価格を操作した疑いがあるとみているが、今回の調査は、最近の値動きを対象としたものではないもよう。(共同)