IDでもっと便利に新規取得

ログイン


ここから本文です

このETFの連動対象指標である NOMURA原油ロングインデックス は、毎月 NY市場の第5・第6営業日の2日間で各日50%ずつWTI第1限月から第2限月に乗り換え(ロールオーバー)するというルールになっているようです。

このためロールオーバーコストは、毎月第5営業日と第6営業日(今月は7日と10日)の 第1・第2限月の価格差で決まることになります。

1月からの NOMURA原油ロングインデックス と WTI価格のデータを集めて比較検証してみたところ、確かにそうなっているようでした。