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>>935

もうひとつ別の考え方として本家のVIX指数は長期平均に収束するという説があります
この長期というのが1年くらいなのか2年くらいなのかまたは10年20年と云った長さなのかは不明です
例えば1年くらいとしたならば去年のコロナショックの高値は日々平均から除外されてVIX指数の収束する長期平均は下がってくることでしょう
もし2年であれば長期平均の中にコロナショックの高値は入り続け中々下がらないでしょう
もし10年20年ならばこれから先もコロナショックの高値より低い値の日が長く続くことで徐々に下がっていくのでしょう
今現在の長期平均が仮に20だとすれば今週の終値20.69は収束値の少し上になりますので十分に低ボラティリティだと言えないでしょうか
これは2016年頃の12,3くらいの頃から見た20とは持つ意味が違って来ると思います
仮にMOVING AVERAGEを365日に取れば25.92、730日では20.98です
3年の1095日だと18.21なので、今を低ボラティリティの限界と思うなら2年ということになりますか
株価が絶好調で上げてた割に中々VIX指数が下がらないのもこういったところに原因があるのかもしれません
営業日数で計算するとまた違った答えがでそうですね