国際のETF VIX短期先物指数【1552】の掲示板 2020/09/13〜2020/09/22

>>767

次に、いや、これは話を簡単にするために２５か３０にしか当たらないとしたからだというのもある
なのでレンジ内であればどこに当たっても良いことにする
しかし”矢”は２５．０１から投げた場合どこに当たってもバックワーデーションになってしまう可能性が高い
これらはレンジの幅、つまり”的”を大きくしても”的”の高さを上げたり下げたり（１２〜１７など）移動したとしても、またコンタンゴバックワーデーションの確率を変えたとしても増減価プラスマイナス０になる１点は必ず存在するはずである
つまり結論的には時間価値の減少がコンタンゴを作りそれが減価の元になってるという説に疑問があるということです
何気に最新の期先限月が誕生して勝手に価格が設定されているが、それが高すぎるが故に減価は生じてると言える
CBOEの日々の出来高を毎日記録していたところ一番の期先の出来高は１枚とか日によって０枚とかそんなもんです
だれも取引してないものに意図的に価格が設定されてそれが時間経過とともにいつの間にか第二限月、第一限月となって襲いかかってくる
そういうゲームなんだと今は理解している
今の期近が高いまま誕生しそのまま維持し続けた不可思議な現象も意図的に作られ売買によってそうなったわけじゃないことは明らかだ

〜おしまい〜