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前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方法はありますか?
回答数:1
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質問日:2015/09/06
違反報告するそのものズバリではないのですが、 面白そうなので簡単な条件で遊んでみました。 「前日の高値を当日の終値が上抜けば終値で買い、翌日終値で決済」でテストしてみました。 参考チャートは 1.移動平均:1日、高値平均、先行シフト1 2.「終値」が「1日平均」を上抜く(GC)...終値で買い 3.利確期間:1日...終値で決済 [▲買いマーク][▼売りマーク(決済)] 下部のシミュレーションの赤棒グラフは、上が利益で下が損失です サンプルとして、6702:富士通の場合 1ヶ月:買いマーク 6回、利益率 5.52% 3ヶ月:買いマーク 11回、利益率 5.54% 6ヶ月:買いマーク 21回、利益率15.28% 1 年:買いマーク 39回、利益率13.22% 3 年:買いマーク124回、利益率16.18% 5 年:買いマーク204回、利益率31.04% 株価末日基準で、前へ遡った期間です。 当然ですが表示期間を変更して任意位置のバックテストも可能です。 詳しくは調べていませんが、着想としては面白そうです。 つまり前日の高値を上抜けば、少なくとも次日は上昇が続く可能性が高いのでしょう。
スペース西さん
回答日:2015/09/06
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